Replay auditado · cTrader Historical Replay
realbacktesting Edge FTMO Swing
FTMO Platform · EUR · 1:30
· 5y 7m 26d (04/01/2021 - 30/08/2026) · 3771 trades en 10 mercados
datos · m1BarsFromServer
inicio €80,000
fin €457,897
comisiones + swaps modelados
cuenta · hedging
Esta es la ejecución nativa de cTrader — la cifra exacta que un comprador reproduce en su propio cTrader. Cada número de abajo es de cTrader
(barras m1, spread 0, comisión + swap reales); esta página solo reestiliza los datos exportados de cTrader — no añade nada. Abre el original sin tocar (arriba a la derecha) y
reconcilia cualquier número tú mismo. Las métricas de riesgo son por día de trading (×√252).
Mira el backtest en cTrader
El recorrido completo — reprodúcelo tú mismo con la edición gratuita de solo-backtest.
ROI · 5y472.37%retorno total
CAGR36.2%geométrico / año
Beneficio neto€377,897sobre €80,000
Max equity DD5.78%€10,339 · intrabar
Sharpe3.96diario · √252
Sortino8.91diario · √252
Profit factor1.64por trade
Trades3,771win 46.5% · por trade
Recovery36.5neto ÷ maxDD
Calmar6.3CAGR ÷ maxDD
Curva de equity · 2021-01-04 → 2026-08-30
El balance de la cuenta exactamente como lo dibuja cTrader — inicio €80,000 →
fin €457,897. Nada añadido ni sombreado.
balance de la cuenta
pasa el ratón por cualquier punto para profit · retorno · drawdown
Por día vs por trade — mismos trades, distinto denominador
Exactamente los mismos trades, contados de dos formas. Por día los agrega al día de trading —
cómo se arriesga un portfolio y cómo muerden las reglas de FTMO (Sharpe/Sortino ×√252); por trade es
exactamente cómo la pestaña de reporte de cTrader cuenta cada fill. Una ejecución, dos denominadores — ninguno está mal; responden a preguntas distintas.
| métrica | estos trades · por día |
cTrader · por trade | por qué difieren |
|---|
| Sharpe | 3.96 | n/a | retorno ajustado al riesgo; el Sharpe por trade no está definido |
| Profit factor | 2.16 | 1.64 | el neteo intradía eleva el PF diario por encima del PF por trade |
| Win rate | 52.9% | 46.5% | 224 scratches near-BE/trail arrastran la tasa por trade |
| Retorno | 472.4% | 472.4% | idéntico de las dos formas — el retorno total no depende del denominador; solo las ratios de riesgo de arriba |
Retorno anual
2021+55.7%
2022+61.0%
2023+29.9%
2024+39.0%
2025+16.3%
2026+8.7%
Costes · verificados
Comisiones€-5,225.64
Swaps€-2,840.20
Fricción total€-8,065.84
% del P/L bruto2.091%
Scratches near-BE / trail224 (5.9%)
Por mercado
Los índices no tienen comisión en FTMO (solo spread); FX, metales y crypto sí llevan comisión.
| mercado | trades | neto |
win | comis. | swap |
|---|
| US100.cash | 696 | €122,005 | 51% | €0 | €0 |
| GER40.cash | 611 | €57,540 | 50% | €0 | €-233 |
| AUS200.cash | 263 | €48,282 | 43% | €0 | €-648 |
| USDJPY | 570 | €40,825 | 45% | €-2,681 | €126 |
| JP225.cash | 232 | €25,655 | 36% | €0 | €-774 |
| BTCUSD | 164 | €25,015 | 54% | €-1,713 | €-1,033 |
| XAUUSD | 589 | €19,120 | 40% | €-339 | €0 |
| GBPUSD | 128 | €16,627 | 48% | €-212 | €-280 |
| HK50.cash | 227 | €15,945 | 35% | €0 | €-1 |
| GBPJPY | 291 | €6,612 | 59% | €-281 | €2 |
Sleeves de estrategia independientes
14 sistemas no correlacionados — cada uno validado antes de incluirlo.
El desglose por estrategia no se publica: la lógica del libro es el producto. Todo lo de arriba es la cuenta entera, sin filtrar: curva de capital, drawdown, costes verificados y el reparto completo por símbolo.
Reproduce este backtest — paso a paso
No te fíes de una captura. Córrelo tú mismo en cTrader y cuadra cada número de esta página.
- Instala el cBot. Añade realbacktesting Edge FTMO Swing a cTrader (cTrader Store → My cBots, o importa el .algo). Compila sin un solo warning.
- Adjúntalo a un gráfico. Abre EURUSD en el timeframe m1 y suelta el cBot encima. Es multi-símbolo — opera cada mercado internamente desde este único gráfico anfitrión, así que el símbolo anfitrión solo necesita existir.
- Fija el gate de warm-up. En los parámetros del cBot → grupo 6 Advanced, pon
Entries from (UTC yyyy-MM-dd) = 2021-06-01.
Los indicadores hacen warm-up con los datos previos; las entradas en real empiezan en esta fecha — por eso la curva arranca
1 Jun 2021, no 23 Mar.
- (Solo si tu bróker renombra los mercados) pon Symbol overrides
(p. ej. USATECHIDXUSD=US100.cash,DEUIDXEUR=GER40.cash). En FTMO los valores por defecto se resuelven automáticamente.
- Configura la pestaña de backtest.
- Periodo: 2021-01-04 → 2026-08-30 (empieza antes de la fecha de entrada para que los indicadores hagan warm-up).
- Datos: barras m1 del servidor (precios de apertura) — el modo ligero; corre en cualquier máquina.
- Spread: Valor fijo · 0 pips — un backtest multi-activo solo puede fijar un spread para todos los instrumentos, y cualquier valor único es incorrecto; aquí lo dejamos en 0 y modelamos el spread real por símbolo en nuestro propio motor.
- Comisión: 30 USD per 1M · aplicar automáticamente · Capital inicial €80,000 · Apalancamiento 1:30.
- Córrelo y compara. Dale a play. Cuando termine, abre el
original de cTrader sin tocar ↗ en paralelo —
beneficio neto, trades, drawdown y la curva de equity deben cuadrar al tick.