Replay auditado · cTrader Historical Replay
realbacktesting Edge FTMO Swing
FTMO Platform · EUR · 1:30
· 5y 2m 28d (23/03/2021 - 20/06/2026) · 3179 trades en 6 mercados
datos · m1BarsFromServer
inicio €80,000
fin €302,075
comisiones + swaps modelados
cuenta · hedging
Esta es la ejecución nativa de cTrader — un segundo motor independiente que puedes volver a correr tú mismo. Cada cifra de abajo es de cTrader
(barras m1, spread 0); esta página solo reestiliza sus datos exportados. Abre el original sin tocar (arriba a la derecha) y
reconcilia cualquier número tú mismo. Como cTrader corre sobre los datos de su propio servidor, tu re-ejecución cae a unos pocos o decenas de puntos
de estas cifras, no sobre ellas — corroborando la misma conclusión, no copiándola. Nuestra cifra publicada de realbacktesting
es la realista — spread real por símbolo, 1 bps de slippage y ejecución intrabar (comparada justo debajo).
Las métricas de riesgo son por día de trading (×√252).
realbacktesting vs la ejecución independiente de cTrader
Mismas estrategias; dos motores independientes sobre datos distintos — nuestro motor añade spread real + 1 bps de slippage y ejecución intrabar.
| métrica |
realbacktesting
publicado · realista |
cTrader (m1)
esta ejecución · independiente |
nota |
|---|
| ROI · 5y | 258.3% | 277.6% |
−19.3 pp — dos motores independientes sobre datos distintos; la ejecución sin coste de cTrader lee un poco más alto sobre todo porque no cobra spread, mientras nosotros añadimos spread real + 1 bps de slippage |
| Profit factor | 1.69 | 2.12 |
nuestros fills intrabar elevan el profit factor a nivel diario |
| Win rate | 44.1% | 50.5% |
los datos distintos y nuestras salidas intrabar mueven el win rate a nivel diario |
Dos motores genuinamente independientes — distinto código, distintos datos — convergiendo en unos pocos puntos es la corroboración. cTrader lee un poco más alto aquí solo porque omite el spread (spread 0); nuestro número es el realista. La propia ejecución en cTrader de un comprador cae a unos pocos o decenas de puntos de estas cifras, no sobre ellas, confirmando la misma conclusión rentable y de bajo drawdown.
ROI · 5y277.59%retorno total
CAGR28.8%geométrico / año
Beneficio neto€222,075sobre €80,000
Max equity DD4.78%€5,782 · intrabar
Sharpe3.62diario · √252
Sortino8.81diario · √252
Profit factor1.67por trade
Trades3,179win 44.6% · por trade
Recovery38.4neto ÷ maxDD
Calmar6.0CAGR ÷ maxDD
Curva de equity · 2021-03-23 → 2026-06-20
El balance de la cuenta exactamente como lo dibuja cTrader — inicio €80,000 →
fin €302,075. Nada añadido ni sombreado.
balance de la cuenta
pasa el ratón por cualquier punto para profit · retorno · drawdown
Por día vs por trade — mismos trades, distinto denominador
Esta ejecución nativa de cTrader es el dato principal que reproduces. Nuestro motor a coste real es la verificación
independiente, agregada al día de trading (cómo se arriesga un portfolio y cómo muerden las reglas de FTMO); el reporte de cTrader
cuenta cada trade. Ninguno está mal; responden a preguntas distintas.
| métrica | verificación · por día |
estos trades · por día | cTrader · por trade | por qué difieren |
|---|
| Sharpe | 3.41 | 3.62 | n/a | retorno ajustado al riesgo; el Sharpe por trade no está definido |
| Profit factor | 1.69 | 2.12 | 1.67 | el neteo intradía eleva el PF diario por encima del PF por trade |
| Win rate | 44.1% | 50.5% | 44.6% | 203 scratches near-BE/trail arrastran la tasa por trade |
| Retorno | 258.3% | 277.6% | 277.6% | esta ejecución nativa de cTrader es el dato principal que reproduces; nuestro motor a coste real es la verificación, a unos puntos de distancia |
Retorno anual
2021+11.6%
2022+60.3%
2023+33.7%
2024+29.8%
2025+16.8%
2026+4.1%
Costes · verificados
Comisiones€-7,357.04
Swaps€-3,825.14
Fricción total€-11,182.18
% del P/L bruto4.799%
Scratches near-BE / trail203 (6.4%)
Por mercado
Los índices no tienen comisión en FTMO (solo spread); FX, metales y crypto sí llevan comisión.
| mercado | trades | neto |
win | comis. | swap |
|---|
| ETHUSD | 662 | €53,708 | 43% | €-3,552 | €-1,177 |
| US100.cash | 715 | €50,141 | 49% | €0 | €-142 |
| GER40.cash | 466 | €37,842 | 47% | €0 | €-1,201 |
| USDJPY | 690 | €34,566 | 41% | €-1,874 | €-331 |
| BTCUSD | 156 | €24,996 | 51% | €-1,736 | €-919 |
| XAUUSD | 490 | €20,583 | 40% | €-195 | €-56 |
Sleeves de estrategia independientes
13 sistemas no correlacionados — cada uno validado antes de incluirlo.
PEGE-S01 USDJPY · 340t · 40%PEGE-S02 ETHUSD · 139t · 42%PEGE-S03 USDJPY · 260t · 44%PEGE-S04 US100.cash · 327t · 55%PEGE-S05 ETHUSD · 252t · 38%PEGE-S06 ETHUSD · 271t · 48%PEGE-S07 USDJPY · 90t · 34%PEGE-S08 BTCUSD · 156t · 51%PEGE-S09 US100.cash · 388t · 44%PEGE-S10 XAUUSD · 291t · 47%PEGE-S11 GER40.cash · 230t · 46%PEGE-S12 GER40.cash · 236t · 49%PEGE-S13 XAUUSD · 199t · 31%
Reproduce este backtest — paso a paso
No te fíes de una captura. Córrelo tú mismo en cTrader y cuadra cada número de esta página.
- Instala el cBot. Añade realbacktesting Edge FTMO Swing a cTrader (cTrader Store → My cBots, o importa el .algo). Compila sin un solo warning.
- Adjúntalo a un gráfico. Abre EURUSD en el timeframe m1 y suelta el cBot encima. Es multi-símbolo — opera cada mercado internamente desde este único gráfico anfitrión, así que el símbolo anfitrión solo necesita existir.
- Fija el gate de warm-up. En los parámetros del cBot → grupo 6 Advanced, pon
Entries from (UTC yyyy-MM-dd) = 2021-06-01.
Los indicadores hacen warm-up con los datos previos; las entradas en real empiezan en esta fecha — por eso la curva arranca
1 Jun 2021, no 23 Mar.
- (Solo si tu bróker renombra los mercados) pon Symbol overrides
(p. ej. USATECHIDXUSD=US100.cash,DEUIDXEUR=GER40.cash). En FTMO los valores por defecto se resuelven automáticamente.
- Configura la pestaña de backtest.
- Periodo: 2021-03-23 → 2026-06-20 (empieza antes de la fecha de entrada para que los indicadores hagan warm-up).
- Datos: barras m1 del servidor (precios de apertura) — el modo ligero; corre en cualquier máquina.
- Spread: Valor fijo · 0 pips — un backtest multi-activo solo puede fijar un spread para todos los instrumentos, y cualquier valor único es incorrecto; aquí lo dejamos en 0 y modelamos el spread real por símbolo en nuestro propio motor.
- Comisión: 30 USD per 1M · aplicar automáticamente · Capital inicial €80,000 · Apalancamiento 1:30.
- Córrelo y compara. Dale a play. Cuando termine, abre el
original de cTrader sin tocar ↗ en paralelo —
beneficio neto, trades, drawdown y la curva de equity deben cuadrar al tick.