Replay auditado · cTrader Historical Replay
realbacktesting Guardian FTMO Swing
FTMO Platform · EUR · 1:30
· 5y 2m 28d (23/03/2021 - 20/06/2026) · 2285 trades en 5 mercados
datos · m1BarsFromServer
inicio €80,000
fin €175,087
comisiones + swaps modelados
cuenta · hedging
Esta es la ejecución nativa de cTrader — un segundo motor independiente que puedes volver a correr tú mismo. Cada cifra de abajo es de cTrader
(barras m1, spread 0); esta página solo reestiliza sus datos exportados. Abre el original sin tocar (arriba a la derecha) y
reconcilia cualquier número tú mismo. Como cTrader corre sobre los datos de su propio servidor, tu re-ejecución cae a unos pocos o decenas de puntos
de estas cifras, no sobre ellas — corroborando la misma conclusión, no copiándola. Nuestra cifra publicada de realbacktesting
es la realista — spread real por símbolo, 1 bps de slippage y ejecución intrabar (comparada justo debajo).
Las métricas de riesgo son por día de trading (×√252).
realbacktesting vs la ejecución independiente de cTrader
Mismas estrategias; dos motores independientes sobre datos distintos — nuestro motor añade spread real + 1 bps de slippage y ejecución intrabar.
| métrica |
realbacktesting
publicado · realista |
cTrader (m1)
esta ejecución · independiente |
nota |
|---|
| ROI · 5y | 109.0% | 118.9% |
−9.9 pp — dos motores independientes sobre datos distintos; la ejecución sin coste de cTrader lee un poco más alto sobre todo porque no cobra spread, mientras nosotros añadimos spread real + 1 bps de slippage |
| Profit factor | 1.65 | 1.91 |
nuestros fills intrabar elevan el profit factor a nivel diario |
| Win rate | 45.8% | 49.0% |
los datos distintos y nuestras salidas intrabar mueven el win rate a nivel diario |
Dos motores genuinamente independientes — distinto código, distintos datos — convergiendo en unos pocos puntos es la corroboración. cTrader lee un poco más alto aquí solo porque omite el spread (spread 0); nuestro número es el realista. La propia ejecución en cTrader de un comprador cae a unos pocos o decenas de puntos de estas cifras, no sobre ellas, confirmando la misma conclusión rentable y de bajo drawdown.
ROI · 5y118.86%retorno total
CAGR16.1%geométrico / año
Beneficio neto€95,087sobre €80,000
Max equity DD2.70%€2,717 · intrabar
Sharpe3.17diario · √252
Sortino7.15diario · √252
Profit factor1.62por trade
Trades2,285win 44.9% · por trade
Recovery34.9neto ÷ maxDD
Calmar6.0CAGR ÷ maxDD
Curva de equity · 2021-03-23 → 2026-06-20
El balance de la cuenta exactamente como lo dibuja cTrader — inicio €80,000 →
fin €175,087. Nada añadido ni sombreado.
balance de la cuenta
pasa el ratón por cualquier punto para profit · retorno · drawdown
Por día vs por trade — mismos trades, distinto denominador
Esta ejecución nativa de cTrader es el dato principal que reproduces. Nuestro motor a coste real es la verificación
independiente, agregada al día de trading (cómo se arriesga un portfolio y cómo muerden las reglas de FTMO); el reporte de cTrader
cuenta cada trade. Ninguno está mal; responden a preguntas distintas.
| métrica | verificación · por día |
estos trades · por día | cTrader · por trade | por qué difieren |
|---|
| Sharpe | 3.09 | 3.17 | n/a | retorno ajustado al riesgo; el Sharpe por trade no está definido |
| Profit factor | 1.65 | 1.91 | 1.62 | el neteo intradía eleva el PF diario por encima del PF por trade |
| Win rate | 45.8% | 49.0% | 44.9% | 128 scratches near-BE/trail arrastran la tasa por trade |
| Retorno | 109.0% | 118.9% | 118.9% | esta ejecución nativa de cTrader es el dato principal que reproduces; nuestro motor a coste real es la verificación, a unos puntos de distancia |
Retorno anual
2021+4.7%
2022+30.5%
2023+17.4%
2024+16.4%
2025+14.6%
2026+2.3%
Costes · verificados
Comisiones€-3,121.28
Swaps€-2,526.20
Fricción total€-5,647.48
% del P/L bruto5.615%
Scratches near-BE / trail128 (5.6%)
Por mercado
Los índices no tienen comisión en FTMO (solo spread); FX, metales y crypto sí llevan comisión.
| mercado | trades | neto |
win | comis. | swap |
|---|
| GER40.cash | 470 | €27,791 | 48% | €0 | €-1,024 |
| ETHUSD | 528 | €23,695 | 43% | €-1,848 | €-1,156 |
| USDJPY | 600 | €20,934 | 42% | €-1,187 | €-265 |
| US100.cash | 393 | €13,289 | 46% | €0 | €-46 |
| XAUUSD | 294 | €9,227 | 48% | €-86 | €-36 |
Sleeves de estrategia independientes
8 sistemas no correlacionados — cada uno validado antes de incluirlo.
PEGG-S01 ETHUSD · 274t · 48%PEGG-S02 US100.cash · 393t · 46%PEGG-S03 USDJPY · 340t · 41%PEGG-S04 ETHUSD · 254t · 38%PEGG-S05 GER40.cash · 232t · 46%PEGG-S06 XAUUSD · 294t · 48%PEGG-S07 USDJPY · 260t · 44%PEGG-S08 GER40.cash · 238t · 50%
Reproduce este backtest — paso a paso
No te fíes de una captura. Córrelo tú mismo en cTrader y cuadra cada número de esta página.
- Instala el cBot. Añade realbacktesting Guardian FTMO Swing a cTrader (cTrader Store → My cBots, o importa el .algo). Compila sin un solo warning.
- Adjúntalo a un gráfico. Abre EURUSD en el timeframe m1 y suelta el cBot encima. Es multi-símbolo — opera cada mercado internamente desde este único gráfico anfitrión, así que el símbolo anfitrión solo necesita existir.
- Fija el gate de warm-up. En los parámetros del cBot → grupo 6 Advanced, pon
Entries from (UTC yyyy-MM-dd) = 2021-06-01.
Los indicadores hacen warm-up con los datos previos; las entradas en real empiezan en esta fecha — por eso la curva arranca
1 Jun 2021, no 23 Mar.
- (Solo si tu bróker renombra los mercados) pon Symbol overrides
(p. ej. USATECHIDXUSD=US100.cash,DEUIDXEUR=GER40.cash). En FTMO los valores por defecto se resuelven automáticamente.
- Configura la pestaña de backtest.
- Periodo: 2021-03-23 → 2026-06-20 (empieza antes de la fecha de entrada para que los indicadores hagan warm-up).
- Datos: barras m1 del servidor (precios de apertura) — el modo ligero; corre en cualquier máquina.
- Spread: Valor fijo · 0 pips — un backtest multi-activo solo puede fijar un spread para todos los instrumentos, y cualquier valor único es incorrecto; aquí lo dejamos en 0 y modelamos el spread real por símbolo en nuestro propio motor.
- Comisión: 30 USD per 1M · aplicar automáticamente · Capital inicial €80,000 · Apalancamiento 1:30.
- Córrelo y compara. Dale a play. Cuando termine, abre el
original de cTrader sin tocar ↗ en paralelo —
beneficio neto, trades, drawdown y la curva de equity deben cuadrar al tick.