realbacktesting
Replay auditado · cTrader Historical Replay
realbacktesting Pegasus Gold
FPMarketsCY · EUR · 1:30
· 2y 6m (01/01/2024 - 01/07/2026) · 639 trades en 1 mercados
Esta es la ejecución nativa de cTrader — la cifra exacta que un comprador reproduce en su propio cTrader. Cada número de abajo es de cTrader
(barras m1, spread 0, comisión + swap reales); esta página solo reestiliza los datos exportados de cTrader — no añade nada. Abre el original sin tocar (arriba a la derecha) y
reconcilia cualquier número tú mismo. Las métricas de riesgo son por día de trading (×√252).
ROI · 5y156.13%retorno total
CAGR45.7%geométrico / año
Beneficio neto€124,905sobre €80,000
Max equity DD8.48%€14,134 · intrabar
Sharpe2.70diario · √252
Sortino10.29diario · √252
Profit factor2.33por trade
Trades639win 46.5% · por trade
Recovery8.7neto ÷ maxDD
Calmar5.4CAGR ÷ maxDD
Curva de equity · 2024-01-01 → 2026-07-01
El balance de la cuenta exactamente como lo dibuja cTrader — inicio €80,000 → fin €204,905. Nada añadido ni sombreado.balance de la cuenta
pasa el ratón por cualquier punto para profit · retorno · drawdown
Por día vs por trade — mismos trades, distinto denominador
Exactamente los mismos trades, contados de dos formas. Por día los agrega al día de trading — cómo se arriesga un portfolio y cómo muerden las reglas de FTMO (Sharpe/Sortino ×√252); por trade es exactamente cómo la pestaña de reporte de cTrader cuenta cada fill. Una ejecución, dos denominadores — ninguno está mal; responden a preguntas distintas.| métrica | estos trades · por día | cTrader · por trade | por qué difieren |
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2.70 | n/a | retorno ajustado al riesgo; el Sharpe por trade no está definido |
| Profit factor | 2.76 | 2.33 | el neteo intradía eleva el PF diario por encima del PF por trade |
| Win rate | 48.5% | 46.5% | 85 scratches near-BE/trail arrastran la tasa por trade |
| Retorno | 156.1% | 156.1% | idéntico de las dos formas — el retorno total no depende del denominador; solo las ratios de riesgo de arriba |
Retorno anual
Costes · verificados
Comisiones€0.00
Swaps€-14,275.82
Fricción total€-14,275.82
% del P/L bruto10.389%
Scratches near-BE / trail85 (13.3%)
Por mercado
Los índices no tienen comisión en FTMO (solo spread); FX, metales y crypto sí llevan comisión.| mercado | trades | neto | win | comis. | swap |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 639 | €123,138 | 46% | €0 | €-14,276 |
Sleeves de estrategia independientes
11 sistemas no correlacionados — cada uno validado antes de incluirlo.El desglose por estrategia no se publica: la lógica del libro es el producto. Todo lo de arriba es la cuenta entera, sin filtrar: curva de capital, drawdown, costes verificados y el reparto completo por símbolo.
Reproduce este backtest — paso a paso
No te fíes de una captura. Córrelo tú mismo en cTrader y cuadra cada número de esta página.- Instala el cBot. Añade realbacktesting Pegasus Gold a cTrader (cTrader Store → My cBots, o importa el .algo). Compila sin un solo warning.
- Adjúntalo a un gráfico. Abre EURUSD en el timeframe m1 y suelta el cBot encima. Es multi-símbolo — opera cada mercado internamente desde este único gráfico anfitrión, así que el símbolo anfitrión solo necesita existir.
- Fija el gate de warm-up. En los parámetros del cBot → grupo 6 Advanced, pon Entries from (UTC yyyy-MM-dd) = 2021-06-01. Los indicadores hacen warm-up con los datos previos; las entradas en real empiezan en esta fecha — por eso la curva arranca 1 Jun 2021, no 23 Mar.
- (Solo si tu bróker renombra los mercados) pon Symbol overrides (p. ej. USATECHIDXUSD=US100.cash,DEUIDXEUR=GER40.cash). En FTMO los valores por defecto se resuelven automáticamente.
- Configura la pestaña de backtest.
- Periodo: 2024-01-01 → 2026-07-01 (empieza antes de la fecha de entrada para que los indicadores hagan warm-up).
- Datos: barras m1 del servidor (precios de apertura) — el modo ligero; corre en cualquier máquina.
- Spread: Valor fijo · 0 pips — un backtest multi-activo solo puede fijar un spread para todos los instrumentos, y cualquier valor único es incorrecto; aquí lo dejamos en 0 y modelamos el spread real por símbolo en nuestro propio motor.
- Comisión: 30 USD per 1M · aplicar automáticamente · Capital inicial €80,000 · Apalancamiento 1:30.
- Córrelo y compara. Dale a play. Cuando termine, abre el original de cTrader sin tocar ↗ en paralelo — beneficio neto, trades, drawdown y la curva de equity deben cuadrar al tick.
Mismas estrategias, mismos datos, mismas reglas. Lo único que difiere en una cuenta real es cuándo se dispara una entrada (unos segundos de jitter) y cuánto dimensiona (tu balance) — ambos neutros en esperanza por construcción.
Metodología. Backtest corrido en cTrader (m1BarsFromServer) sobre FPMarketsCY, 2y 6m (01/01/2024 - 01/07/2026),
empezando €80,000, apalancamiento 1:30. Comisiones y swaps están modelados
(€-14,275.82 en total). Sharpe/Sortino se re-derivan del camino de equity diario
(cTrader no los reporta) usando nuestra convención publicada — retornos diarios sobre la base inicial,
desviación típica muestral, anualizado ×√252. El dato principal del sitio se lee de la misma validación que mueve el
cBot en real (a la misma escala); es conservador respecto a esta ejecución de cTrader. Reprodúcelo: carga el cBot en tu
propio cTrader, apúntalo a los símbolos de FTMO, corre la misma ventana. Pruebas, no promesas.