El mercado no le debe una cotización a tu stop mientras está cerrado. Cuando vuelve a abrir, el primer precio negociable puede quedar al otro lado de la protección y convertir una pérdida planificada en otra bastante mayor.
Un backtest serio del gap de fin de semana no rellena ese vacío con comodidad. Ejecuta al precio que estaba disponible, registra el impacto sobre la equity y comprueba la restricción de la cuenta. Si liquida siempre en la línea del stop, ha borrado justo el riesgo que pretendía medir.
El stop marca una condición, no un precio garantizado
Un gap de fin de semana aparece cuando la primera cotización tras la reapertura no continúa donde terminó la sesión anterior. Si una posición sigue abierta, su stop, su take profit o una orden pendiente pueden quedar dentro de ese tramo sin mercado.
La documentación de órdenes de cTrader separa activación y ejecución. Al alcanzarse la condición, una orden stop pasa al mercado y se cubre al mejor precio disponible; el slippage puede alejar el fill del nivel solicitado.
Esta operación larga, puramente hipotética, muestra la cuenta sin atribuirla a ningún activo ni broker:
| Dato | Precio o resultado |
|---|---|
| Entrada | 100.00 |
| Stop de protección | 99.00 |
| Riesgo previsto | 1.00 = 1R |
| Primera cotización disponible después del gap | 98.20 |
| Pérdida ejecutada antes de costes | 1.80 = 1.8R |
Entre 99.00 y 98.20 no hubo un precio ejecutable. De ahí salen los 0.80 adicionales. Es aritmética para explicar el mecanismo, no una estadística de mercado.
Tampoco es el mismo problema que compara la guía de backtesting al cierre de barra y dentro de la barra. Allí falta detalle dentro de una vela registrada. Aquí falta un intervalo completo de negociación.
La cuenta recibe el fill, no tu intención
Una cuenta prop registra la pérdida que llega a su equity. No puede registrar la distancia que el trader quería arriesgar. Por eso un fill artificial en el stop contamina varios puntos del informe a la vez:
- el trade puede superar el 1R previsto;
- la equity puede reaparecer por debajo de un umbral antes de que exista opción de recuperación;
- la pérdida cae dentro del periodo de reset que defina la prop firm;
- varias posiciones expuestas al mismo motor de mercado pueden abrir con gap a la vez;
- un sizing ligado al balance cambia después de una pérdida mayor.
Las reglas exactas y sus relojes pueden cambiar. El modelo de fondeo permite colocar el recorrido del sistema junto a las restricciones, pero una evaluación real exige comprobar la documentación vigente de la prop firm.
También importa qué cuenta estás simulando. La FAQ actual de FTMO sobre posiciones de fin de semana permite mantenerlas en Swing y aplica restricciones a cuentas Standard fondeadas. Ese permiso no reduce el gap: solo confirma si mantener la posición encaja en la cuenta elegida. La comparación de FTMO Swing y Standard dentro del backtest desarrolla esa diferencia.
Dos pruebas que no conviene mezclar
Primero congela cBot, preset, símbolo, timeframe, sizing, fuente de datos y costes. Después revisa el histórico y los escenarios por separado. Así sabrás si estudias la ejecución o si has cambiado la estrategia sin darte cuenta.
La guía oficial de backtesting de cTrader documenta datos tick del servidor, barras M1 del servidor, ficheros M1 CSV, configuración de spread, reproducción visual e informes guardables. Esas herramientas permiten trabajar en dos planos.
Lo que realmente ocurrió en el histórico
Busca cada posición que cruzó un cierre de mercado con el dato más granular que ofrezca el broker. Conserva la última cotización previa, la primera de la reapertura, el nivel del stop, el precio del deal, spread, comisión, swap y equity resultante.
La vela no basta. Si el historial asigna al stop un precio que no aparece como cotización ejecutable después de abrir, el modelo necesita una explicación antes de aceptar el resultado. La prueba está en el deal, no en que el gráfico se vea limpio.
Lo que podría romper el control de riesgo
Un fichero M1 CSV personalizado permite crear discontinuidades declaradas. Sirve para comprobar cómo responde el cBot cuando la reapertura, el spread o el número de posiciones expuestas empeoran bajo un guion escrito de antemano.
Esos escenarios son sintéticos y deben quedar etiquetados como tales. No sustituyen el histórico ni autorizan a buscar el único shock que deja una curva bonita. Guarda todas las ejecuciones y anota qué restricción cruzó cada una.
El registro que permite auditar el gap
Para reconstruir la pérdida hacen falta los dos lados de la transición: lo que pidió la estrategia y lo que pudo ejecutar el mercado.
| Campo guardado | Pregunta que responde |
|---|---|
| Broker y fuente | ¿De qué feed salen cotizaciones y spreads? |
| Última cotización y primera disponible | ¿Qué discontinuidad recibió el motor? |
| Bid y ask de activación | ¿El gráfico de precio medio ocultó el lado correcto? |
| Stop solicitado y precio del deal | ¿Cuánto separa la intención del fill? |
| Comisión y swap | ¿Cuadra el cambio total de la cuenta? |
| Equity antes y después | ¿Cómo afectó el gap a la restricción prop? |
| Otras posiciones abiertas | ¿Había exposición agrupada? |
| Reloj de cuenta y fuente de la regla | ¿En qué periodo se contabiliza la pérdida? |
Elegir otra distancia de stop modifica sizing y expectancy, como explica el artículo sobre distancia del stop loss en un backtest prop. Esta prueba viene después: verifica que el nivel elegido funciona como activador bajo precios discontinuos y no como salida garantizada.
Lo que no puedes prometer con esta prueba
No existe un peor gap universal que puedas extraer del pasado. La próxima reapertura, la liquidez y la ejecución del broker pueden quedar fuera del histórico y de la cuadrícula sintética.
Tampoco sale de aquí una orden de mantener o cerrar posiciones. Cerrar elimina esa exposición concreta, pero puede alterar la lógica, los costes y la evidencia de la estrategia. Mantener conserva su diseño y acepta un riesgo medible. El backtest describe ambas consecuencias; la decisión no le corresponde al artículo.
La página de metodología de realbacktesting publica supuestos de datos, costes, ejecución y validación para que otro trader pueda discutir el recorrido completo. realbacktesting es un estudio de software de trading para cTrader centrado en resultados reproducibles, pero un backtest sigue sin ser un track record en real ni una garantía sobre la próxima cotización.
Dudas frecuentes
¿El stop loss se ejecuta siempre en su nivel después de un gap?
No. El stop activa una orden y el fill usa un precio disponible. Si el mercado reabre más allá, el deal puede ser peor que el nivel solicitado.
¿Bastan las barras M1 para revisar la reapertura?
Pueden mostrar la discontinuidad, pero no necesariamente cada tick, cambio de spread o detalle de ejecución. Usa el dato más granular disponible y contrasta el historial de deals.
¿Este riesgo solo existe en una cuenta Swing?
Existe cuando una posición puede permanecer abierta durante un cierre de mercado. El tipo de cuenta decide si está permitido; no decide el tamaño del gap.
¿Un shock sintético reemplaza el backtest histórico?
No. El histórico conserva lo que ocurrió y el escenario explora un fallo declarado. Mantén ambos resultados separados y visibles.
Veredicto
Un stop dentro de un mercado cerrado es una intención. El backtest prop empieza a ser creíble cuando reanuda la cuenta en el primer precio que de verdad podía negociar.