Dividendos en CFD de índices: qué revisar
Entiende el apunte por dividendos de un CFD de índice y comprueba qué aplica tu broker antes de cuadrar el coste en tu diario.
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Mejores preguntas.
Mejores pruebas.
Backtesting, riesgo y trading sistemático, explicados a partir de preguntas prácticas.
Cómo guardar y restaurar un espacio de trabajo de cTrader
Ordena tus espacios de trabajo de cTrader y comprueba por separado la cuenta y la plataforma antes de volver a usarlos.
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En la cuenta 2-Step Promo $100K, la fecha de compra define el límite de pérdida flotante en la etapa fondeada. Comprueba tus condiciones.
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Separa lo solicitado, los deals confirmados y la posición real antes de que tu cBot vuelva a enviar una orden.
Leer artículo ↗: Ejecuciones parciales en cTrader: controla tu cBotCuándo Recuperas la Cuota de una Prop Firm
Compara el reembolso del challenge, los cobros recurrentes y las condiciones del payout antes de pagar una evaluación.
Leer artículo ↗: Cuándo Recuperas la Cuota de una Prop FirmSaldo negativo en CFDs: qué protege y qué no
La protección limita ciertas pérdidas de clientes minoristas en CFDs; comprueba la entidad, tu clasificación y la cuenta antes de darla por hecha.
Leer artículo ↗: Saldo negativo en CFDs: qué protege y qué noCómo revisar el rollover de futuros en un backtest
Distingue la serie continua ajustada del contrato negociable, la regla de cambio y los costes que debe reflejar tu backtest de futuros.
Leer artículo ↗: Cómo revisar el rollover de futuros en un backtestAlertas webhook de TradingView: protege tu bot
Antes de conectar alertas a un bot, comprueba quién las envía, filtra duplicados y conserva la decisión de operar dentro de reglas explícitas.
Leer artículo ↗: Alertas webhook de TradingView: protege tu botCómo detectar una cotización desactualizada
Que el precio no se mueva no basta para hablar de un fallo. Comprueba el contrato, el horario y el estado del feed antes de confiar en la pantalla.
Leer artículo ↗: Cómo detectar una cotización desactualizadaOrden rechazada en cTrader: cómo investigarlo
Si cTrader rechaza una orden, conserva el error exacto y revisa cuenta, símbolo y sesión antes de volver a enviarla.
Leer artículo ↗: Orden rechazada en cTrader: cómo investigarloPlugins de cTrader del bróker: qué comprobar
Un plugin puede venir instalado por tu bróker o aparecer en una ficha restringida de la Store. Comprueba su acceso, función y soporte antes de integrarlo en tu operativa.
Leer artículo ↗: Plugins de cTrader del bróker: qué comprobarCómo analizar tu diario de trading cada semana
Revisa el proceso, la ejecución y el resultado por separado para decidir qué merece comprobarse la semana siguiente.
Leer artículo ↗: Cómo analizar tu diario de trading cada semanaDiario de trading: registra bien la zona horaria
Conserva la hora original, la zona indicada y su equivalente UTC para comparar operaciones aunque cambie el horario civil.
Leer artículo ↗: Diario de trading: registra bien la zona horariaFunding de perpetuos cripto y swaps de CFD
Dos cargos por mantener exposición cripto pueden tener reglas distintas. Aprende qué contrato cobra, cuándo y sobre qué base.
Leer artículo ↗: Funding de perpetuos cripto y swaps de CFDCómo medir los costes de ejecución al operar
Registra cada orden con su cotización, fill y comisiones para distinguir el spread del slippage y comparar casos similares.
Leer artículo ↗: Cómo medir los costes de ejecución al operarConectar tu cuenta a una IA: qué permisos revisar
Comprueba qué datos puede consultar un asistente, contrasta sus respuestas en tu bróker y revisa cualquier operación antes de autorizarla.
Leer artículo ↗: Conectar tu cuenta a una IA: qué permisos revisarApertura de Nasdaq: la semana del cambio horario
Entre los cambios de hora de Reino Unido y Estados Unidos, la apertura de Nasdaq aparece una hora antes en el reloj británico durante varios días de octubre de 2026.
Leer artículo ↗: Apertura de Nasdaq: la semana del cambio horarioCómo preparar tu sesión antes de un dato económico
Comprueba el calendario, el horario del símbolo y tu exposición antes de incorporar un evento a tu rutina de trading.
Leer artículo ↗: Cómo preparar tu sesión antes de un dato económicoCómo revisar código de un cBot creado con IA
Convierte cada cambio asistido por IA en una revisión comprobable antes de dejar que tu cBot se acerque a una cuenta.
Leer artículo ↗: Cómo revisar código de un cBot creado con IAPermisos de cTrader Open API: lectura o trading
Entiende qué ve una app con cada permiso de cTrader Open API y revisa la cuenta antes de autorizarla.
Leer artículo ↗: Permisos de cTrader Open API: lectura o tradingCómo saber si un indicador de cTrader repinta
Compara las señales de un indicador antes y después del cierre de vela, y descubre qué no puede demostrar una prueba visual.
Leer artículo ↗: Cómo saber si un indicador de cTrader repintaÓrdenes stop y stop-limit en cTrader: qué cambia
Compara el precio de activación, el posible deslizamiento y el riesgo de quedarte sin ejecución con cada orden.
Leer artículo ↗: Órdenes stop y stop-limit en cTrader: qué cambiaSeñales de cTrader Mobile: revisa antes de decidir
Las señales de cTrader Mobile aceleran la llegada de ideas. Un registro breve evita que una alerta sustituya tu criterio.
Leer artículo ↗: Señales de cTrader Mobile: revisa antes de decidirRango de mercado en cTrader: pruébalo antes de automatizar
El rango de mercado de cTrader limita la desviación aceptada; pruébalo como límite de fill antes de que lo use un cBot.
Leer artículo ↗: Rango de mercado en cTrader: pruébalo antes de automatizarCómo auditar el registro de decisiones de un cBot
Un registro de decisiones de un cBot debe enlazar señal, control, orden y resultado para que puedas reconstruir lo ocurrido después.
Leer artículo ↗: Cómo auditar el registro de decisiones de un cBotProtecciones de cTrader sin conexión
No des por hecho que toda protección de cTrader sigue activa sin conexión. Distingue lo que guarda el servidor y prueba tu configuración real.
Leer artículo ↗: Protecciones de cTrader sin conexiónAntes de activar un cBot: ficha del símbolo en cTrader
Guarda las reglas de volumen, precio, costes y horario del símbolo de cTrader antes de dejar que un cBot convierta una señal en una orden.
Leer artículo ↗: Antes de activar un cBot: ficha del símbolo en cTraderFTMO Futures y su drawdown trailing al cierre
El drawdown trailing de FTMO Futures se actualiza con cierres previos, pero el equity puede romper el límite activo durante la sesión.
Leer artículo ↗: FTMO Futures y su drawdown trailing al cierreFuturos micro de oro o CFD: costes a revisar
Antes de hacer un backtest de oro, separa el contrato de futuros del CFD y documenta sus costes, horarios y reglas de riesgo.
Leer artículo ↗: Futuros micro de oro o CFD: costes a revisar¿Cloud o VPS para tu cBot de cTrader?
El cloud de cTrader basta para un cBot compatible; un VPS cobra sentido si dependencias, integración o estado quedan fuera de ese entorno.
Leer artículo ↗: ¿Cloud o VPS para tu cBot de cTrader?Market Replay de cTrader no sustituye un backtest
Market Replay de cTrader te ayuda a revisar tu práctica, pero no demuestra una ventaja. Separa el ensayo de la validación.
Leer artículo ↗: Market Replay de cTrader no sustituye un backtestPermisos para una IA de trading en cTrader
Define qué puede hacer una IA de trading en cTrader: consulta, preparación y ejecución deben ser permisos separados y comprobables.
Leer artículo ↗: Permisos para una IA de trading en cTraderLímite de Posiciones Abiertas en un Backtest
Limitar posiciones abiertas cambia las operaciones que acepta un backtest en cTrader. Define prioridades, esperas y rechazos antes de confiar en la curva.
Leer artículo ↗: Límite de Posiciones Abiertas en un BacktestEl swap que falta en tu backtest de cTrader
El swap puede dejar incompleto un backtest de cTrader. Aprende a revisar el rollover y el registro de cada posición nocturna.
Leer artículo ↗: El swap que falta en tu backtest de cTraderCómo detectar huecos de datos en un backtest de cTrader
Aprende a localizar velas ausentes, separar cierres normales y validar la cobertura real antes de aceptar un backtest de cTrader.
Leer artículo ↗: Cómo detectar huecos de datos en un backtest de cTraderCómo probar el slippage en cTrader
Un backtest de cTrader puede incluir spread y comisión sin probar el slippage. Separa el coste de ejecución y somete la curva a estrés.
Leer artículo ↗: Cómo probar el slippage en cTraderSeñales simultáneas en un backtest
Si varias señales compiten por la misma cuenta, el orden del programa puede sesgar el backtest. Define cómo resolver el choque antes de medir.
Leer artículo ↗: Señales simultáneas en un backtestPausa tras pérdida: pruébala en el backtest
Una pausa tras una pérdida cambia las entradas, el riesgo y el drawdown. Compárala en un backtest con la estrategia sin tocar.
Leer artículo ↗: Pausa tras pérdida: pruébala en el backtestReglas de consistencia en prop firm: pruébalas
Una regla de consistencia de una prop firm puede retrasar un payout o exigir más operativa. Comprueba su fórmula con el registro completo del backtest.
Leer artículo ↗: Reglas de consistencia en prop firm: pruébalasCómo probar stops break-even en cTrader
Un stop break-even añade una regla de salida. En un backtest de cTrader hay que comprobar su activación, modificación y ejecución.
Leer artículo ↗: Cómo probar stops break-even en cTraderRedondear volumen en cTrader: el riesgo real
El redondeo de volumen puede separar el riesgo calculado del riesgo real en un backtest de cTrader. Registra la orden ejecutable, no solo el objetivo.
Leer artículo ↗: Redondear volumen en cTrader: el riesgo realEl reset diario de una prop firm en tu backtest
El reset diario puede convertir una posición abierta en una infracción nueva. Modela reloj, equity y referencia antes de creer el backtest.
Leer artículo ↗: El reset diario de una prop firm en tu backtestFiltros de curva de equity en prop trading
Un filtro de curva de equity altera el riesgo tras pérdidas propias. Aprende a probarlo sin convertirlo en otro ajuste a medida.
Leer artículo ↗: Filtros de curva de equity en prop tradingCómo probar entradas escalonadas en un backtest
Una entrada escalonada es una posición que cambia de tamaño. Aprende a comprobar su riesgo conjunto antes de aceptar la curva de equity.
Leer artículo ↗: Cómo probar entradas escalonadas en un backtestDuración del Drawdown en un Backtest de Prop Firm
La duración del drawdown revela cuánto tiempo pasa una estrategia bajo su máximo previo. Es una lectura necesaria junto al max drawdown.
Leer artículo ↗: Duración del Drawdown en un Backtest de Prop FirmPipValue en cTrader: riesgo que no se actualiza
PipValue queda fijo al arrancar un cBot. Comprueba si ese dato cambia el riesgo monetario que atribuyes a un backtest largo.
Leer artículo ↗: PipValue en cTrader: riesgo que no se actualizaAtribución Long-Short en Backtests de Prop Firms
La atribución long-short separa el backtest por dirección y revela si una prop firm depende de una sola cara del mercado.
Leer artículo ↗: Atribución Long-Short en Backtests de Prop FirmsBacktest de Días Mínimos en una Prop Firm
Los días mínimos de trading son una condición de cuenta. Aprende a incorporarlos al backtest sin fabricar operaciones para cumplir el calendario.
Leer artículo ↗: Backtest de Días Mínimos en una Prop FirmSalidas por Tiempo en Backtests de Prop Firms
Una salida por tiempo cierra un trade al vencer un plazo. Úsala como regla verificable, no para arreglar una curva lenta.
Leer artículo ↗: Salidas por Tiempo en Backtests de Prop FirmsCriterios para validar un backtest de prop firm
Los criterios de validación de un backtest fijan qué debe demostrar una estrategia antes de que una curva agradable cambie el examen.
Leer artículo ↗: Criterios para validar un backtest de prop firmConcentración de beneficios en un backtest de prop firm
La concentración de beneficios muestra si un backtest de prop firm gana de forma amplia o depende de pocos trades, días o regímenes.
Leer artículo ↗: Concentración de beneficios en un backtest de prop firmRiesgo agregado en un backtest de prop firm
El riesgo agregado suma la pérdida comprometida por las posiciones abiertas. Así puedes comprobar si un backtest de prop firm soporta pérdidas simultáneas.
Leer artículo ↗: Riesgo agregado en un backtest de prop firmPrueba tu cBot tras cambios del símbolo
Valida tu cBot después de cambios del símbolo con un registro de contrato, pruebas de límites y comparación de órdenes, no solo de beneficio.
Leer artículo ↗: Prueba tu cBot tras cambios del símboloCómo comprobar un reinicio de cBot en cTrader
Comprueba que un cBot de cTrader se recupera de un reinicio sin duplicar órdenes, reconciliando la cuenta y validando su estado persistente.
Leer artículo ↗: Cómo comprobar un reinicio de cBot en cTraderCómo ejecutar tus cBots de cTrader 24/5 en tu propio VPS con Docker
cTrader Cloud bloquea el acceso a internet, así que tu cBot no puede enviarte avisos por Telegram. Aquí está el montaje exacto que usamos en producción para tener cinco cBots corriendo de forma continua en un VPS.
Leer artículo ↗: Cómo ejecutar tus cBots de cTrader 24/5 en tu propio VPS con DockerMargen en backtests de cTrader: cómo auditarlo
Comprueba el margen de un backtest en cTrader con un libro de cuenta, órdenes rechazadas y escenarios de stop out reproducibles.
Leer artículo ↗: Margen en backtests de cTrader: cómo auditarloÓrdenes pendientes en cTrader: un backtest fiable
Audita órdenes pendientes en cTrader siguiendo cada señal, trigger, fill, cambio y cancelación sin convertir un toque de precio en ejecución.
Leer artículo ↗: Órdenes pendientes en cTrader: un backtest fiableCómo probar el cambio horario en cTrader
Prueba el cambio horario con zonas fechadas, ventanas de sesión verificables y controles que delaten cualquier desfase del cBot.
Leer artículo ↗: Cómo probar el cambio horario en cTraderCómo probar picos de spread en cTrader
Prueba picos de spread con shocks ligados al tiempo, revisa bid y ask, y mide el efecto sobre la equity de la cuenta prop.
Leer artículo ↗: Cómo probar picos de spread en cTraderAvisos por Telegram: crea tu bot y consigue el token y el chat id
Configuración paso a paso de los avisos por Telegram de un cBot: crear el bot en BotFather, copiar el token, encontrar tu chat id y resolver los cuatro fallos que siempre aparecen.
Leer artículo ↗: Avisos por Telegram: crea tu bot y consigue el token y el chat idCómo probar el riesgo de gap del fin de semana
Comprueba si tu backtest ejecuta el stop al primer precio disponible y si el gap puede romper los límites de una cuenta prop.
Leer artículo ↗: Cómo probar el riesgo de gap del fin de semanaSensibilidad de ventana en un backtest de prop firm
Mueve el periodo histórico sin tocar las reglas. La sensibilidad de ventana revela si el backtest depende de un tramo favorable.
Leer artículo ↗: Sensibilidad de ventana en un backtest de prop firmBar-Close o Intrabar: qué cambia en tu backtest
El cierre de la vela oculta la ruta del precio. Compara bar-close e intrabar para entender ejecuciones, stops, targets y drawdown en una cuenta prop.
Leer artículo ↗: Bar-Close o Intrabar: qué cambia en tu backtestBacktest de Opening Range Breakout: qué probar
Una estrategia ORB solo tiene sentido si el reloj, el quiebre, los fills y el recorrido de la equity sobreviven datos fuera de muestra.
Leer artículo ↗: Backtest de Opening Range Breakout: qué probarCómo probar un kill switch de prop firm
Un kill switch de prop firm debe vigilar la equity flotante, respetar el reloj del límite diario y cortar órdenes pendientes. Así se prueba.
Leer artículo ↗: Cómo probar un kill switch de prop firmStress test de un backtest de prop firm
Un stress test por escenarios revela qué pasa con los costes, los fills y el drawdown de un backtest de prop firm.
Leer artículo ↗: Stress test de un backtest de prop firmCierres parciales en un backtest de prop firm
Los cierres parciales pueden cambiar la expectancy, los costes y el riesgo de una prop firm. Prueba todo el recorrido de salida, no solo el win rate.
Leer artículo ↗: Cierres parciales en un backtest de prop firmMFE en backtesting: cuánto beneficio dejó escapar el trade
La MFE revela el mejor beneficio flotante de cada trade y permite comprobar si una salida devuelve demasiado antes del cierre.
Leer artículo ↗: MFE en backtesting: cuánto beneficio dejó escapar el tradeCómo leer el Ulcer Index en un backtest de prop firm
El Ulcer Index resume profundidad y persistencia del drawdown para mostrar el riesgo de camino que una caída máxima no explica.
Leer artículo ↗: Cómo leer el Ulcer Index en un backtest de prop firmR-multiple: cómo leerlo en un backtest prop
El R-multiple compara trades por su riesgo inicial, pero una evaluación prop se decide por la equity, el dinero y el orden de las pérdidas.
Leer artículo ↗: R-multiple: cómo leerlo en un backtest propSortino no mide si una cuenta prop sobrevivirá
El ratio de Sortino separa la volatilidad bajista, pero no captura el orden de pérdidas ni las barreras de una evaluación prop.
Leer artículo ↗: Sortino no mide si una cuenta prop sobreviviráIntervalos de confianza para la expectativa
Un intervalo de confianza deja ver si la expectativa de un backtest está bien estimada o descansa sobre una muestra demasiado incierta.
Leer artículo ↗: Intervalos de confianza para la expectativaAutocorrelación: el orden sí cambia tu backtest
La autocorrelación revela cuándo los retornos dependen de su propia secuencia y el backtest aparenta tener más evidencia de la real.
Leer artículo ↗: Autocorrelación: el orden sí cambia tu backtestSharpe deflactado al elegir un backtest
El Sharpe deflactado comprueba si el backtest elegido resiste el número de pruebas, una muestra corta y retornos no normales.
Leer artículo ↗: Sharpe deflactado al elegir un backtestNews filters en backtesting prop
Los news filters pueden reducir riesgo de eventos, pero un backtest prop debe probar que mejoran la supervivencia tras costes y trades perdidos.
Leer artículo ↗: News filters en backtesting propBacktesting de regímenes para prop traders
El backtesting por régimen comprueba si una estrategia prop sobrevive tendencias, rangos, shocks de volatilidad y tape quieto.
Leer artículo ↗: Backtesting de regímenes para prop tradersTime-to-target en backtesting prop
El time-to-target muestra si un backtest prop alcanza el objetivo antes de que drawdown, costes y varianza rompan la cuenta.
Leer artículo ↗: Time-to-target en backtesting propSensibilidad de parámetros en backtesting prop
La sensibilidad de parámetros muestra si un backtest sobrevive a pequeños cambios. Un trader prop necesita una meseta, no un ajuste perfecto.
Leer artículo ↗: Sensibilidad de parámetros en backtesting propExposición en backtesting prop
La exposición muestra cuánto tiempo y capital mantiene una estrategia en riesgo. En backtesting prop, las horas silenciosas pueden fallar la cuenta.
Leer artículo ↗: Exposición en backtesting propFiltros de horario en backtesting prop
Los filtros de horario cambian volatilidad, spread, fills y clustering de drawdown. Un backtest prop debe probar que el reloj ayuda.
Leer artículo ↗: Filtros de horario en backtesting propDistancia de take-profit en backtesting prop
La distancia de take-profit cambia win rate, payoff, tiempo abierto y presión de reglas. Un backtest prop debe probar que el objetivo es alcanzable.
Leer artículo ↗: Distancia de take-profit en backtesting propDistancia de stop-loss en backtesting prop
La distancia de stop-loss cambia sizing, costes, MAE y presión de reglas. Un backtest prop debe probar que el stop sobrevive a la cuenta.
Leer artículo ↗: Distancia de stop-loss en backtesting propPor qué la cross-validation filtra en trading
La cross-validation puede filtrar futuro en trading. Purging y embargo mantienen el test set realmente no visto.
Leer artículo ↗: Por qué la cross-validation filtra en tradingTrade frequency en backtesting prop
La trade frequency cambia costes, agrupación y presión de drawdown. Un backtest prop debe mostrar si el ritmo es sobrevivible.
Leer artículo ↗: Trade frequency en backtesting propLosing streaks en backtesting prop
Los losing streaks muestran si un backtest prop sobrevive a la agrupación normal de pérdidas. Un edge rentable aún puede tocar el suelo.
Leer artículo ↗: Losing streaks en backtesting propMinimum lot size en backtesting prop
Minimum lot size puede hacer que una cuenta prop pequeña opere distinto al backtest. Revísalo antes de confiar en riesgo o drawdown.
Leer artículo ↗: Minimum lot size en backtesting propAverage trade duration en backtesting, explicado
Average trade duration muestra cuánto tiempo queda abierto el riesgo. En prop firm, cambia costes, camino y compatibilidad.
Leer artículo ↗: Average trade duration en backtesting, explicadoMaximum adverse excursion para traders de prop firm
Maximum adverse excursion muestra cuánto dolor tuvo un trade antes de cerrar. Para traders de prop firm, ese camino puede pesar más que la salida.
Leer artículo ↗: Maximum adverse excursion para traders de prop firmCómo verificar un backtest de cTrader
Un backtest de cTrader solo sirve si puedes reproducir tú mismo los datos, los costes, la lógica y el camino del drawdown. Esta es la lista que importa.
Leer artículo ↗: Cómo verificar un backtest de cTraderMétricas por trade vs por día, explicado
La lista de trades no cambió. El denominador sí. Por eso win rate, profit factor y Sharpe pueden moverse.
Leer artículo ↗: Métricas por trade vs por día, explicadoPor qué FTMO Swing vs Standard cambia tu backtest
Si un sistema mantiene posiciones en noticias o durante el fin de semana, FTMO Swing y Standard son reglas distintas. El backtest tiene que coincidir.
Leer artículo ↗: Por qué FTMO Swing vs Standard cambia tu backtestBalance vs equity en el drawdown de prop firm
Una prop firm puede suspender la cuenta por pérdida flotante, no solo por pérdida cerrada. La diferencia está en balance frente a equity.
Leer artículo ↗: Balance vs equity en el drawdown de prop firmPor qué el survivorship bias maquilla un backtest
Un backtest hecho solo con los ganadores que siguen vivos no es conservador. El survivorship bias esconde a los muertos y exagera el edge.
Leer artículo ↗: Por qué el survivorship bias maquilla un backtestEl look-ahead bias en backtesting, explicado
Un backtest puede parecer brillante solo porque metió información futura a escondidas. Así se cuela el look-ahead bias y así se frena.
Leer artículo ↗: El look-ahead bias en backtesting, explicadoFixed lot vs riesgo porcentual para traders de prop firm
El fixed lot parece ordenado, pero hace que el riesgo derive justo cuando la cuenta menos puede soportarlo. Por eso el riesgo porcentual encaja mejor.
Leer artículo ↗: Fixed lot vs riesgo porcentual para traders de prop firmPor qué los trades correlacionados rompen cuentas prop
Tres trades pueden parecer diversificados y seguir siendo una sola apuesta macro. El riesgo de correlación rompe cuentas antes de lo que parece.
Leer artículo ↗: Por qué los trades correlacionados rompen cuentas propPor qué el mismo backtest de cTrader cambia entre brokers
La misma estrategia de cTrader puede dar resultados distintos cuando cambian los datos del broker, el spread, la comisión y las sesiones.
Leer artículo ↗: Por qué el mismo backtest de cTrader cambia entre brokersOverfitting en backtests para traders de prop firm
Una estrategia puede verse impecable en la muestra que la creó y seguir siendo inútil en real. Así detecta un trader de prop firm el overfitting pronto.
Leer artículo ↗: Overfitting en backtests para traders de prop firmProfit factor vs Sharpe ratio para traders de prop firm
El profit factor dice cuánto ganaste. El Sharpe ratio dice con qué violencia lo ganaste. Para un trader de prop firm, el camino suave suele importar más.
Leer artículo ↗: Profit factor vs Sharpe ratio para traders de prop firmPor qué el walk-forward testing importa para los traders de prop firm
Una división out-of-sample limpia es útil, pero aun así puede halagar a una estrategia. El walk-forward testing muestra si el edge sobrevive a re-testeos repetidos.
Leer artículo ↗: Por qué el walk-forward testing importa para los traders de prop firmLímite de pérdida diaria vs pérdida máxima para traders de prop firm
Una cuenta de prop firm puede estar en verde en términos globales y aun así suspender hoy. Así es como el límite de pérdida diaria y las reglas de pérdida máxima funcionan realmente juntos.
Leer artículo ↗: Límite de pérdida diaria vs pérdida máxima para traders de prop firmPor qué el drawdown Monte Carlo importa para los traders de prop firm
El peor drawdown de un backtest es un solo camino, no un techo. El drawdown Monte Carlo muestra la banda de pérdida que un trader de prop firm realmente tiene que sobrevivir.
Leer artículo ↗: Por qué el drawdown Monte Carlo importa para los traders de prop firm¿Cuántas operaciones necesitas para confiar en un backtest?
No existe un tamaño de muestra mágico para un backtest. Así es como saber si una estrategia de trading tiene suficientes operaciones como para merecer tu confianza.
Leer artículo ↗: ¿Cuántas operaciones necesitas para confiar en un backtest?El out-of-sample testing en trading, explicado
El out-of-sample testing es la única parte de un backtest que aún no ha visto tu optimización. Así es como leerlo correctamente.
Leer artículo ↗: El out-of-sample testing en trading, explicadoRisk of ruin para traders de prop firm
El risk of ruin es por qué traders rentables igual fallan challenges de prop firm. El edge importa, pero el tamaño de posición decide si la cuenta sobrevive.
Leer artículo ↗: Risk of ruin para traders de prop firm¿Qué win rate necesitas para un challenge de prop firm?
Un challenge de prop firm no se aprueba solo con win rate. El reward-to-risk y el control del drawdown importan más que tener razón a menudo.
Leer artículo ↗: ¿Qué win rate necesitas para un challenge de prop firm?Un analista de IA escribe nuestras notas de mercado diarias. Así es como
Cada día este sitio publica una nota de mercado y una pieza sobre trading. Las escribe un analista de IA especializado, mantenido honesto por las mismas reglas que nuestros backtests.
Leer artículo ↗: Un analista de IA escribe nuestras notas de mercado diarias. Así es comoEl trailing drawdown de las prop firms, explicado como toca
El trailing drawdown de una prop firm es un suelo de pérdida móvil, no un colchón estático. Aquí va por qué traders rentables igual lo rompen y cómo leerlo bien.
Leer artículo ↗: El trailing drawdown de las prop firms, explicado como tocaPor qué tu backtest miente — y los tres costes que lo vuelven honesto
Una curva de equity bonita es lo más fácil de falsificar en el trading. Esto es lo que separa un backtest en el que puedes confiar de uno que te miente en silencio.
Leer artículo ↗: Por qué tu backtest miente — y los tres costes que lo vuelven honestoNo hay artículos que coincidan. Prueba otra búsqueda.