Una posición puede pasar de estar dentro del límite a incumplirlo sin abrir, cerrar ni modificar una orden. Basta con que llegue el reset diario de la prop firm.
Por eso no alcanza con agrupar el resultado por fecha y buscar el peor día. El backtest tiene que reproducir el reloj de la regla, la cifra de partida que se captura en ese instante y el equity que la firma vigila después.
Primero define qué significa “un día”
En un backtest, un día de calendario es una etiqueta de los datos. En una prop firm, el día es un intervalo contractual. Puede comenzar en una hora de servidor que no coincide con tu zona horaria ni con el cierre de una vela diaria.
FTMO explica en su página actual sobre Maximum Daily Loss que, para su 2-Step Challenge, el límite se recalcula a medianoche CE(S)T. La página también incluye posiciones abiertas, floating P/L, comisiones y swaps dentro del equity relevante. Es la mecánica de ese producto concreto, no una regla que puedas copiar para todas las prop firms: revisa siempre el documento vigente de la cuenta que estés evaluando.
Antes de ejecutar el sistema, deja estas preguntas cerradas en la especificación:
| Punto de la regla | Lo que debes fijar |
|---|---|
| Hora del reset | La hora exacta y la zona horaria publicadas por la firma |
| Base de cálculo | Balance, equity, cierre previo u otra referencia definida |
| Límite | Si es fijo desde el capital inicial o cambia al reiniciarse el día |
| Partidas incluidas | Floating P/L, comisiones, swap y cualquier ajuste que la regla enumere |
| Momento de control | Continuo, por snapshots o al cierre |
La posición heredada es la prueba decisiva
La situación incómoda es una operación que sigue abierta al llegar la medianoche de la firma. El resultado flotante no se borra; ahora se enfrenta a una referencia diaria nueva.
Si el motor solo conserva el balance al cierre, no puede responder qué ocurrió durante esa transición. Tampoco puede resolverlo una curva de equity diaria con una sola marca. Para comprobar una regla vigilada dentro de la sesión necesitas valoraciones intradía a ambos lados del reset.
Los costes merecen la misma atención. El beneficio neto final de una operación no demuestra cuándo se imputó una comisión ni qué swap formaba parte del equity en el instante del control. Si la regla lo cuenta, el ledger debe contarlo cuando sucede.
Un ledger separado para la regla diaria
No derives el resultado del límite diario a partir del max drawdown al terminar la simulación. Crea una serie independiente, asociada a cada cuenta y a cada versión de la regla.
Captura la referencia al producirse el reset
Guarda el valor que el documento exige precisamente en ese momento. No lo sustituyas por el balance de cierre porque sea más fácil de programar. Con operaciones vivas, balance y equity describen cosas distintas.
Recalcula el equity antes de que sea demasiado tarde
Marca las posiciones abiertas con una frecuencia capaz de ver su excursión adversa. Una estrategia medida solo al cierre de vela puede ocultar un cruce temporal del límite. La resolución necesaria depende de los instrumentos, de la estrategia y de cómo aplique la firma la norma; si no puedes reproducirla, esa limitación debe quedar escrita.
Conserva el momento de la infracción
Cuando el equity cruza el suelo, registra el timestamp, el equity y el límite. Una recuperación posterior no elimina un incumplimiento que ya se produjo. Una curva final atractiva no certifica que se respetó la regla.
El proceso se puede expresar así:
en cada reset:
referencia = valor exigido por la regla actual
suelo_diario = calcular_suelo(referencia, limite)
en cada marca de equity hasta el siguiente reset:
equity = balance + floating_pnl - costes_contabilizados
si equity < suelo_diario:
registrar_infraccion(timestamp, equity, suelo_diario)La función calcular_suelo no es una fórmula universal. Tiene que proceder de la letra de la prop firm y de ese tipo de cuenta, no de una plantilla encontrada en otro challenge.
Casos que el test debe forzar
Un test de reset serio busca los escenarios que el histórico normal puede esconder:
- Una operación abierta justo antes y justo después del cambio de día.
- Pérdida flotante admisible antes del reset y no admisible después.
- Pérdida realizada al final de un día seguida de otra excursión al inicio del siguiente.
- Comisión o swap contabilizado cerca del límite temporal.
- Cambio de horario de verano en la zona de la regla.
- Un día sin entradas nuevas pero con una operación heredada que mueve el equity.
No son excepciones decorativas. Son pruebas de contrato para la condición que decide si sigues fondeado. El mismo problema operativo aparece al probar el horario de verano en backtests de cTrader: la lógica de entrada puede ser correcta y, aun así, el reloj del sistema no coincidir con el del entorno donde opera.
Max drawdown y límite diario no son intercambiables
El max drawdown responde cuál fue la caída más grande entre un pico y un valle de toda la muestra. El límite diario pregunta si el equity cayó demasiado desde una referencia que se renueva periódicamente. Son mediciones distintas.
Una estrategia puede tener un max drawdown razonable y concentrar una caída que rompa la regla diaria. También puede sufrir un retroceso repartido en varios días sin cruzar ningún suelo diario. Necesitas ambas lecturas y cada una debe respetar la definición de la cuenta. La guía sobre límite de pérdida diaria frente a pérdida máxima explica la diferencia; este ledger permite comprobar la parte diaria en el propio backtest.
La metodología reproducible de realbacktesting parte de una idea sencilla: verificar las condiciones detrás de un resultado, no admirar solo su punto final. En cuentas con restricciones de prop firm, consulta también el modelo de fondeo. Ninguna de esas páginas elimina la incertidumbre; conviene volver a ejecutar el backtest con las reglas actuales y las condiciones de tu broker.
Preguntas frecuentes
¿Sirven los días de calendario para medir el límite diario?
Solo cuando coinciden exactamente con la hora y la zona del reset de la prop firm. Si no coinciden, puedes asignar una pérdida al día equivocado y obtener un resultado falso.
¿Una operación abierta cuenta al llegar el reset?
Puede contar. La explicación actual de Maximum Daily Loss de FTMO incluye el floating P/L en su cálculo, por lo que una posición abierta puede afectar el resultado justo después de la medianoche CE(S)T. Otra firma puede aplicar otra definición; comprueba su regla vigente.
¿Basta con mirar el max drawdown?
No. El max drawdown observa toda la trayectoria; un límite diario requiere referencias sucesivas y comprobaciones de equity dentro de cada intervalo diario.
¿Qué debe mostrar el informe del reset diario?
La versión de la regla, zona horaria, definición de la referencia, componentes del equity, frecuencia de valoración y cada timestamp de infracción. Sin esos datos no puedes reproducir una conclusión de cumplimiento.
Quédate con esto: si tu backtest no sabe cuándo empieza el día de la prop firm, tampoco sabe si la cuenta se mantuvo fondeada.