Edge FTMO Swing — cBot de prop firm verificable con 14 estrategias para cTrader

Edge — mascota
Agresivo · 14 estrategias únicas · 10 mercados v4.0

Edge FTMO Swing

Su propio conjunto más amplio, ajustado al techo prop del 8%.

Mejor para Traders experimentados que buscan el payout más rápido, cómodos con una banda más amplia.
Estrategias únicas146 mercados · Agresivo
$280pago único · 14 × $20
Ver en cTrader →
Profit factor1,64por operación
Win rate46,5%por operación
Max DD · equity▼ −5,78%intrabar
ROI · 5a472,4%
Sharpe3,96por día
CAGR36,2%
Sortino8,91por día
Operaciones5,826corrida del cBot
Peor mes▼ −2.4%
Meses +/−60/7 · 86,8% positivos
cTrader-native (m1) · la cifra principal que reproduces en tu propio cTrader · 5,826 operaciones · por operación — tal como lo cuenta tu reporte de cTrader
Backtesteado con un spread fijo de 2 pips + comisión + swap. Los costes varían entre brokers y prop firms — verifícalo con la edición gratuita en tu propia cuenta. Mira la prueba →
$280pago único · 14 estrategias × $20 · cTrader Store

Por qué aporta valor

No es una promesa: es un backtest cTrader-native (m1, comisión y swap reales) que reproduces tú mismo, con una edición gratuita para verificarlo antes de pagar. Pruebas, no promesas.

Verificable y reproducible

Cada cifra de la Store se redibuja en tu propio cTrader con la receta exacta. Una edición gratuita solo-backtest te deja comprobarlo sin pagar.

Book multiestrategia

14 estrategias decorrelacionadas en 6 mercados en un único cBot — cada una aislada por su label y validada por separado.

Guardas de prop firm

Money management con guarda de pérdida diaria, bloqueo de entradas, parada por drawdown y límites de riesgo por activo y globales. La banda de drawdown es la palanca real.

Paridad backtest↔real

El mismo motor de señales en backtest y en real. La unicidad anti-copia (jitter de 60–120 s) actúa solo en real/demo, nunca en backtest: reproduces la cifra exacta.

Qué cambió

Todas las versiones desde que se publicó el libro actual, de la más reciente a la más antigua. El número de versión solo sube por algo que puedas notar.

v4.0 · agosto 2026 — Libro nuevo

Esta versión mueve el libro. Todas las cifras de esta página son una corrida nueva de cTrader sobre una cartera re-minada y re-validada, medida con la misma vara de 2 pips que la v3.0 para que las dos sean comparables, en una ventana que va del 04/01/2021 al 30/08/2026 — cinco años y ocho meses.

  • Se ha recompuesto la cartera. Cada libro se ha vuelto a componer entero buscando mejor rendimiento y más decorrelación entre sus sleeves — mercados que tiran de la curva en direcciones distintas, en vez de varios que se mueven juntos. Bitcoin se queda como único cripto.
  • Cinco mercados nuevos. GBP/JPY, GBP/USD, el Nikkei 225, Australia 200 y Hong Kong 50. Guardian cubre ahora 6 mercados, Balanced 8 y Edge 10 — antes eran 5, 6 y 6. Los índices asiáticos son los que más decorrelacionan, y es lo que sustituye a la diversificación que el libro viejo sacaba de la cripto.
  • Se acabaron los ensembles de robustez. Los slots son ya las estrategias: Guardian 8, Balanced 12, Edge 14. Tienes el mismo número de estrategias distintas que antes, cada una ocupando un slot entero en vez de un tercio, y el precio no cambia.
  • Lee esto antes de comparar con la v3.3. El retorno sube en los tres niveles y la banda de drawdown también: la caída máxima de equity de Guardian pasa de 3,18% a 4,13%, la de Balanced de 4,18% a 5,26% y la de Edge de 5,76% a 5,78%. Es el intercambio que elegimos, y el profit factor por operación — el número que imprime tu propio informe de cTrader — sube en los tres.
  • Lotaje fijo por estrategia. Cada sleeve puede abrir ya un lotaje fijo en vez de dimensionar por riesgo — petición de un comprador. El valor por defecto es 0, que deja intacto el comportamiento certificado. Ojo: un lote fijo ignora la distancia de tu stop, así que el riesgo por operación deja de ser constante.
  • La hora del reinicio diario es configurable. Antes iba fija, así que una prop firm que reinicia a otra hora hacía que el guard diario contase el día equivocado. Elige la zona y la hora que usa la tuya.
  • Avisos por Telegram. Aperturas, cierres, paradas por guard y errores que necesitan a una persona, con un presupuesto diario de mensajes para que no choquen con el límite de Telegram justo cuando importan.
  • Perder la sesión ya no es terminal. Si la plataforma pierde la sesión, el cBot reintenta en vez de quedarse muerto. Y se resuelven más esquemas de nombres de bróker, así que un instrumento renombrado tiene menos posibilidades de dejar una estrategia parada.

Ambas columnas son el backtest en cTrader del PROPIO cBot, sobre la misma ventana y los mismos costes: la versión que quizá ya tengas y la que está a la venta ahora. Reproduce cualquiera de las dos con la edición gratuita.

Métricav3.0v4.0
ROI+330.8%+472.4%
Factor de beneficio · por operación1.631.64
Máx. DD · equity−5.76%−5.78%
Calmar · CAGR/DD5.306.26
Operaciones5,8263,771
Qué lo ha producido: la estrategia más débil del libro se sustituyó por una de tendencia en US Tech 100, descorrelacionada, y las más expuestas a un único ajuste de parámetros ahora corren como ensemble de robustez: la misma estrategia en tres ajustes vecinos a un tercio del riesgo cada uno, para que el libro nunca apueste a un número exacto. Sigues recibiendo 14 estrategias distintas; los slots extra son ese reparto, no edges nuevos, y el precio no cambia.

v3.3 · agosto 2026 — Guards que no olvidan

El libro vuelve a quedar intacto: mismas estrategias, mismos parámetros, mismo riesgo, mismas cifras publicadas. Esta versión va de todo lo que el cBot olvidaba al reiniciarse — y de un guard que podía dispararse con una lectura que nunca fue real.

  • Una parada ya sobrevive a un reinicio. Si el guard de máximo drawdown detiene el cBot, sigue detenido. Antes, reiniciar la plataforma lo devolvía a la vida — justo lo que ese guard existe para impedir. El presupuesto de pérdida diaria se comporta igual: un reinicio a media sesión ya no reabre la asignación entera del día.
  • Una operación readoptada conserva su historia. Tras un reinicio el cBot reconstruye la antigüedad de cada posición abierta y la marca máxima de su trailing desde el registro del propio bróker, así que la salida por tiempo dispara cuando le tocaba y el trailing no devuelve avance que ya tenía asegurado.
  • Un guard ya no puede dispararse con una lectura mala. Durante un mantenimiento del bróker la plataforma puede entregar un equity de cuenta a cero durante una fracción de segundo. Ahora eso se descarta como lectura inservible en vez de leerse como un drawdown del 100% — y si alguna vez procede un cierre de emergencia, comprueba que el mercado está abierto y espacia los intentos en vez de reintentar en bucle.
  • Nuevo Mode por estrategia — retira una sleeve sin dejar huérfanas sus operaciones. Manage only impide que la sleeve abra nuevas entradas mientras sigue gestionando trailing, breakeven y salidas de lo que ya tiene abierto. Open only es la imagen espejo. Hasta ahora, apagar una sleeve dejaba sus posiciones abiertas sin nadie que las gestionara.
  • El preset ya te dice qué ha sobrescrito. Seleccionar un preset con nombre reaplica sus valores en cada arranque — siempre ha sido así, y es lo que reproduce la cifra publicada. Lo que cambia es que el log nombra ahora cada campo que ha pisado, en vez de descartar lo que escribiste sin decir nada. Pon Preset en Custom y tus números mandan.
  • Más margen en los guards. El guard de máximo drawdown gana un interruptor y un rango más amplio, y el tope de margen acepta 0 para apagarlo — el código siempre lo trató así; era el deslizador el que no te dejaba escribirlo.

v3.2 · agosto 2026 — Resiliencia de conexión

El libro sigue intacto: mismas estrategias, mismos parámetros, mismo riesgo, mismas cifras publicadas. Esta versión va de qué pasa cuando tu plataforma pierde la conexión con el bróker.

  • Tras una reconexión el cBot recupera el control de las operaciones que dejó abiertas — reconstruye la distancia de stop de entrada desde el registro del propio bróker y reanuda el trailing, el breakeven y la salida por tiempo. Antes conservaban el stop y el objetivo del bróker y nada más, sin que nada te lo dijera.
  • Registro de conexión — la pérdida de sesión se avisa en el momento, y la línea de recuperación dice cuánto duró el hueco y cuántas posiciones se recuperaron.
  • Sello de compilación — la primera línea del log nombra la versión y la fecha de release que estás ejecutando, así que puedes confirmar que una actualización ha surtido efecto.
  • Búsqueda de símbolo más amplia — más grafías de bróker resueltas, así que un instrumento renombrado tiene menos probabilidad de dejar una estrategia parada.

v3.1 · julio 2026 — Fiabilidad del motor

También con el libro intacto. Corremos estos cBots en cuentas propias en vivo, y ahí es donde vimos que una estrategia puede quedarse callada sin dar ningún error.

  • Veredicto de arranque — una línea al lanzar que confirma que cada estrategia tiene el histórico que necesita, y nombra a la que no. Un feed de datos pobre ahora se ve.
  • Histórico pedido, no supuesto — pide lo que necesitan sus indicadores en vez de aceptar lo que la plataforma le dé.
  • Posiciones a prueba de reinicio — la salida por tiempo y el máximo del trailing se reconstruyen desde el registro de entrada del propio bróker. Redespliega, reinicia o cambia de máquina: las operaciones abiertas se siguen gestionando igual.
  • Trailing en más brókeres — donde un bróker oculta su distancia mínima de stop, el bot deriva una segura en vez de que le rechacen el cambio.

v3.0 · julio 2026 — Libro nuevo

Ambas columnas son el backtest en cTrader del PROPIO cBot, sobre la misma ventana y los mismos costes: la versión que quizá ya tengas y la que está a la venta ahora. Reproduce cualquiera de las dos con la edición gratuita.

Métricav2.0v3.0
ROI+311.1%+330.8%
Factor de beneficio · por operación1.601.63
Máx. DD · equity−5.89%−5.76%
Calmar · CAGR/DD4.995.30
Operaciones3,7725,826
Qué lo ha producido: la estrategia más débil del libro se sustituyó por una de tendencia en US Tech 100, descorrelacionada, y las más expuestas a un único ajuste de parámetros ahora corren como ensemble de robustez: la misma estrategia en tres ajustes vecinos a un tercio del riesgo cada uno, para que el libro nunca apueste a un número exacto. Sigues recibiendo 14 estrategias distintas; los slots extra son ese reparto, no edges nuevos, y el precio no cambia.

Míralo en acción

Un recorrido completo en el propio backtester de cTrader — instala la edición gratuita, fija el periodo, dale a ejecutar y reproduce los números exactos tú mismo.

Edge — cómo hacer backtest en cTraderEdge — cómo hacer backtest en cTrader

Se abre en YouTube (canal @realbacktesting).

Estrategias — composición

14 sleeves decorrelacionados, cada uno aislado por su label. Mostramos mercado, familia de arquetipo y timeframe — lo suficiente para entender el book, sin revelar el alpha.

Australia 200
Reversión a la media · 4hContra-opera movimientos estirados dentro de la tendencia
Bitcoin
Ruptura · 2hEntra cuando el precio supera un rango de volatilidad
DAX 40
Ruptura · 1hEntra cuando el precio supera un rango de volatilidad
DAX 40
Régimen · 6hConmuta su sesgo con el régimen de mercado
GBP/USD
Retroceso · 8hCompra el retroceso dentro de una tendencia
Hong Kong 50
Momentum · 6hConfirma la fuerza antes de comprometerse
Nikkei 225
Ruptura · 1hEntra cuando el precio supera un rango de volatilidad
GBP/JPY
Estacionalidad · 4hOpera un sesgo de calendario recurrente
Nasdaq 100
Tendencia · 2hAprovecha movimientos direccionales sostenidos
Nasdaq 100
Ruptura · 2hEntra cuando el precio supera un rango de volatilidad
USD/JPY
Tendencia · 4hAprovecha movimientos direccionales sostenidos
USD/JPY
Price action · 4hLee la propia vela, sin indicador
Oro
Momentum · 4hConfirma la fuerza antes de comprometerse
Oro
Volatilidad · 6hDimensiona y temporiza en torno a la expansión
El valor de la diversificación: 4 ruptura (Bitcoin, DAX 40, Nikkei 225, Nasdaq 100), 2 momentum (Hong Kong 50, Oro), 2 tendencia (Nasdaq 100, USD/JPY), 1 reversión a la media (Australia 200), 1 régimen (DAX 40), 1 retroceso (GBP/USD), 1 estacionalidad (GBP/JPY), 1 price action (USD/JPY) y 1 volatilidad (Oro), en 10 mercados y ≤2 sleeves por activo. Correlación media por pares cercana a cero — cuando un sleeve cae, normalmente otro está tirando, que es lo que mantiene la curva combinada suave y la banda de drawdown estrecha.

Lo que permanece propietario: las reglas de entrada/salida, los indicadores y sus parámetros, los umbrales, los stops/targets y los pesos exactos por sleeve no se publican. Lo anterior es contexto de portfolio, no una receta copiable.

Money management — listo para el fondeo

Las estrategias encuentran las entradas; la capa de money management decide cuánto vive y muere en cada una. Se entrega calibrada para reproducir la cifra publicada.

Drawdown contenido

La banda más amplia de las tres — drawdown máximo de equity contenido en −5.76% a lo largo de todo el backtest de 5 años, ajustado deliberadamente al techo prop del 8% para la curva más rápida sin salirse de la regla.

Trailing ATR y breakeven por sleeve

Cada sleeve gestiona su propia salida: un trailing escalado por ATR asegura un ganador y un movimiento a breakeven quita riesgo una vez que una operación funciona.

Límites de riesgo por activo y global

Un límite por activo impide que un solo mercado concentre el riesgo; un límite global acota el riesgo-al-stop sumado de todas las posiciones abiertas.

Protección de balance por EMA

Una guarda opcional de EMA de balance (desactivada por defecto) pausa el riesgo nuevo si tu balance cae por debajo de su propia media móvil — un suelo blando bajo una mala racha.

Guardian, Balanced y Edge son tres presets del mismo motor. Mantén los valores por defecto del preset y reproduces el número del tier. Mira todos los parámetros configurables →

Precio — pagas por estrategia

Pago único en la cTrader Store, sin suscripción. El precio es simplemente $20 por estrategia — un portfolio más grande significa más edge y más diversificación, así que la escala es transparente: pagas exactamente por el número de estrategias que te llevas. Hoy son $280 (14 × $20).

Precio para compradores tempranos — solo sube

El precio por estrategia empieza en $20 y sube +$5 cada 5 ventas, hasta un techo de $75. El precio de hoy es el suelo — cuanto antes compres, menos pagas.

En el techo de $75 este portfolio marcaría $1,050 — así que el acceso temprano es un descuento real, no un truco de cuenta atrás.

Edición gratuita (solo backtest)

El cBot de pago tiene un gemelo gratuito “Backtesting only”: el portfolio completo idéntico — mismas estrategias, mercados, motor, parámetros y paridad — compilado con un candado.

  • El Backtester y el Optimizer de cTrader ejecutan la lógica COMPLETA → reproduces cada cifra publicada con los datos de tu broker antes de pagar.
  • En tiempo real (real y demo) la edición gratuita muestra un aviso y se detiene: no puede colocar ni una sola orden.
  • Es un funnel de prueba-antes-de-comprar publicado como un producto de Store separado de $0; la edición de pago desbloquea el trading en real/demo.

Manual de uso rápido

Desde la instalación hasta reproducir la cifra publicada.

Verifica primero con la edición gratuita

Instala la edición Edge — Backtesting only (gratuita) y ejecuta el Backtester con la receta: m1 (precios de apertura) · base aditiva 80,000 EUR · comisión automática. Deberías ver la cifra publicada.

Compra e instala la edición completa

Añade Edge FTMO Swing ($280) desde la cTrader Store a tu cuenta.

Adjúntalo a UN solo gráfico H1

El cBot gestiona todos los símbolos y timeframes (H1–D1) internamente. Adjúntalo a un único gráfico H1 de cualquier símbolo; él abre el resto.

Comprueba el mapeo de símbolos

Si tu broker usa nombres/sufijos distintos, configúralos en Symbol overrides (p. ej. USATECHIDXUSD=US100.cash). Mapea automáticamente los sufijos raw/ECN.

Cuenta y sizing

Usa una cuenta FTMO Swing en EUR. Por defecto: sizing Additive con una base de 80,000. Ajusta Initial balance o el Risk scale según el tamaño de tu cuenta.

Elige el preset (opcional)

Deja el preset Edge tal como viene, o lee la página de parámetros para entender cada guarda antes de tocar ningún dial.

Notas honestas

  • Las cifras son un backtest cTrader-native (m1, spread fijo de 2 pips, comisión y swap reales), reproducible en tu cTrader. Mira la prueba →
  • Un 30% del histórico se reserva out-of-sample (OOS) y nunca se toca.
  • Los costes varían entre brokers y prop firms — tu spread, swap y comisión no coincidirán con los nuestros al decimal. Verifícalo con la edición gratuita en tu propia cuenta.
  • Requiere una cuenta FTMO Swing (mantiene posiciones el fin de semana y opera durante las noticias). En una cuenta Classic/no-Swing podría incumplir las reglas.
  • La unicidad anti-copia (jitter de 60–120 s) actúa solo en real/demo, nunca en backtest → reproduces la cifra exacta.
  • No afiliado ni respaldado por FTMO. “FTMO Swing” es un tipo de cuenta publicado, usado solo para indicar compatibilidad.