La cifra principal de este sitio es la ejecución de cTrader: el propio backtest del cBot en el
motor nativo de cTrader (barras m1, spread 0). Ese es el número que obtienes tú al ejecutar el cBot entregado en tu propio cTrader.
Nuestro motor realbacktesting es la verificación cruzada independiente a coste real: las mismas estrategias reejecutadas con la
pila de costes completa del broker —spread por símbolo, 1 bps de slippage, comisión y swap, intrabar— que la
ejecución nativa de cTrader con spread 0 deja fuera. Los dos aterrizan a unos pocos puntos de distancia, y la razón es precisa y verificable. Cambia el
selector de Motor en cualquier parte de esta página: el gráfico y cada métrica se actualizan en vivo.
Cifra principal · lo que reproduces
Motor de cTrader
El propio backtester nativo de cTrader sobre sus datos m1 de servidor: la ejecución que un comprador reproduce cargando el cBot entregado y pulsando play. Funciona en cualquier máquina.
La cifra que reproduces tú mismo — carga el cBot en tu propio cTrader, pulsa play, obtén este número
Independiente · construido por un equipo distinto (Spotware) · a prueba de manipulación
Comisión y swap reales, barras m1, sobre los propios datos de servidor de cTrader
Spread fijado en 0 — la ejecución nativa multisímbolo de cTrader no puede aplicar spread por activo, así que omite ese coste y queda un pelín alta
→ la cifra principal. Esto es lo que ponemos primero porque es lo que tú puedes reproducir. Los recuentos de trades que publicamos son los de esta ejecución. Omite el spread, así que nuestra verificación cruzada a coste real se sitúa unos pocos puntos al otro lado de ella.
Verificación cruzada independiente a coste real
Motor de realbacktesting
Nuestro propio backtester en Python: el mismo núcleo exacto que ejecuta el bot en real, auditado a paridad de señal del 100% con el motor en C# dentro del cBot, ejecutado con la pila de costes completa del broker.
Ejecución M1 intrabar — ve el máximo y el mínimo de cada minuto, así que stops y objetivos se llenan al nivel real
Spread real por símbolo, medido del propio histórico de ticks de cada instrumento (ajustado en EUR/USD, amplio en Bitcoin e índices) — el coste que la ejecución nativa de cTrader omite
+1 bps de slippage en cada fill (entrada y salida), siempre adverso
Comisión real (en torno a 10× la de cTrader en crypto) + swap, por símbolo
→ la verificación cruzada a coste real independiente, y el mismo motor que opera la cuenta real. Cobra cada coste que la ejecución sin costes de cTrader deja fuera, así que aterriza unos pocos puntos al otro lado de la cifra principal: corroboración desde una segunda dirección, con mayor coste, no una copia.
Por qué difieren los dos — el mismo M1, distintas barras de timeframe superior
Ambos motores parten de las mismas barras M1 bid de cTrader: misma fuente, mismos minutos. Las estrategias, sin embargo,
operan en timeframes superiores (H2, H4, H6, H8), y los dos programas construyen esas barras de timeframe superior a partir del
M1 de forma distinta. El cBot en C# deja que cTrader agregue M1→HTF sobre los límites de sesión nativos de cTrader
(MarketData.GetBars); nuestro motor en Python resamplea M1→HTF en un anclaje horario fijo. Mismos minutos,
distintos bordes de barra — así que una vela H4 cierra en un momento ligeramente distinto, los indicadores leen valores ligeramente distintos,
y un puñado de trades se disparan en momentos ligeramente distintos. Eso, más el hecho de que la ejecución nativa de cTrader no cobra
ningún spread mientras que nuestra verificación cruzada cobra el spread real por símbolo, es toda la diferencia: el ROI difiere unos pocos puntos
(cTrader más alto en Guardian y Balanced, nuestro motor más alto en Edge), y el propio recuento de trades del cBot difiere
del nuestro en torno a un 13% por sleeve. No es un error de datos ni un error de coste: son dos formas honestas de
cortar los mismos minutos en velas más grandes.
Las ejecuciones de cTrader cubren una ventana ligeramente distinta (≈ 5a 2m, m1 nativo de servidor, spread 0) que nuestra
verificación cruzada (coste real, 2021-06-01 → 2026-05-29), ambas sobre la misma base de 80k EUR. El Max DD es el drawdown intradía flotante
(de equity) en ambos motores y aterriza casi uno encima del otro — la corroboración más fuerte, porque el drawdown
es lo que la regla de DD flotante de FTMO realmente mide. Los resultados en real varían según los costes reales de tu broker y un arranque en frío.
Sistema
Motor
ROI · 5a
Sharpe
PF
Max DD
Trades
Δ vs cTrader
Guardian
cTrader (m1)
118.9%
3.17
1.91
-2.69%
2,285
realbacktesting
109.0%
3.09
1.77
−2.21%
—
−9.9 pp
Balanced
cTrader (m1)
193.7%
3.51
2.14
-3.24%
3,001
realbacktesting
171.1%
3.34
1.89
−2.30%
—
−22.6 pp
Edge
cTrader (m1)
277.6%
3.62
2.12
-4.76%
3,179
realbacktesting
258.3%
3.41
1.90
−2.87%
—
−19.3 pp
Dos filas por sistema. La fila superior, cTrader (m1), es la cifra principal: la propia
ejecución del cBot en el backtester nativo de cTrader, el número que reproduces cuando ejecutas el cBot entregado en tu propio cTrader, con
el propio recuento de trades del cBot. La fila inferior, realbacktesting, es nuestra verificación cruzada
independiente a coste real: las mismas estrategias en nuestro motor en Python con spread real por símbolo, 1 bps de slippage, comisión
(≈10× la de cTrader en crypto) y swap, M1 intrabar — costes que la ejecución nativa de cTrader con spread 0 omite. El Max DD es el
drawdown intradía flotante (de equity) en ambas filas, así que es comparable de igual a igual, y los dos aterrizan casi uno encima del
otro. El ROI difiere unos pocos puntos (cTrader más alto en Guardian y Balanced, nuestro motor más alto en Edge) porque los
dos construyen las barras de timeframe superior (H2/H4/H6/H8) a partir del mismo M1 de forma distinta —cTrader sobre sus límites de sesión
nativos, nuestro motor en un anclaje fijo— de modo que los indicadores ven barras ligeramente distintas y colocan trades ligeramente
distintos. Los resultados en real varían según los costes de tu broker y un arranque en frío.
La columna principal es la ejecución nativa de cTrader que reproduces tú mismo; cambia a la
verificación cruzada realbacktesting para ver cada coste cobrado. La reproducción paso a paso (m1, spread 0) está en cada informe —
ejecútala en tu propio cTrader y aterrizarás en la columna de cTrader, con nuestra verificación cruzada a coste real a unos pocos puntos al otro lado.