Metodología y configuración — costes reales por símbolo y cómo ejecutar los sistemas

Junto a cada estrategia hay dos números, y importa cuál es cuál.

• La cifra principal es el número de cTrader. Sale de ejecutar el cBot tal y como se entrega en el propio backtester nativo de cTrader — barras m1 de los servidores de cTrader, spread 0, comisión y swap reales. Es la cifra que tú obtienes cuando cargas el cBot en tu propio cTrader y le das al play. Es la cifra principal precisamente porque es la que puedes reproducir, en una plataforma que no controlamos. Los recuentos de trades que publicamos (Guardian 2,285, Balanced 3,001, Edge 3,179) son los de esta ejecución.
• La verificación es nuestro motor. Nuestro propio backtester en Python vuelve a ejecutar las mismas estrategias con toda la pila de costes del bróker que la ejecución nativa de cTrader deja fuera: spread real por símbolo (medido del historial de ticks de cada instrumento — 0.6 pips en EUR/USD hasta $13.14 en Bitcoin), 1 bps de slippage adverso en cada ejecución, comisión real (aproximadamente 10× la de cTrader en crypto) y swap, todo con ejecución intrabar en M1. Es el mismo motor que opera la cuenta real. Como cobra todos los costes, es la lectura más dura y más conservadora — una segunda opinión independiente, no una re-ejecución de la cifra principal.

Por qué se diferencian unos pocos puntos — y no es un bug. Ambos motores parten de las mismas barras M1 bid de cTrader. Pero las estrategias operan en timeframes superiores (H2, H4, H6, H8), y los dos programas construyen esas velas más grandes a partir de los mismos minutos de forma distinta. El cBot en C# deja que cTrader agregue M1→HTF sobre los límites de sesión nativos de cTrader (MarketData.GetBars); nuestro motor en Python remuestrea M1→HTF en un anclaje horario fijo. Los mismos minutos, distintos bordes de vela — así que una barra H4 cierra en un momento ligeramente distinto, un indicador lee un valor ligeramente distinto, y un puñado de trades se disparan en momentos ligeramente distintos. Añade el hecho de que la ejecución nativa de cTrader no cobra spread mientras nuestra verificación cobra el real, y tienes toda la diferencia: el ROI se separa por el coste real de operar (Guardian 118.9% vs 109.0%, Balanced 193.7% vs 171.1%, Edge 277.6% vs 258.3%): en la misma ventana 2021–2026 la diferencia es todo el spread, slippage, comisión y swap del bróker que nuestra verificación cobra y la ejecución nativa sin coste de cTrader omite — más un recuento de trades que difiere en torno a un 13% por sleeve según cómo construye cada uno las barras de timeframe superior. El comparativo completo lado a lado está en la página de Motores →

La conclusión honesta: el número que reproduces en tu propio cTrader es la cifra principal; nuestro motor a coste completo cobra el spread, slippage, comisión y swap reales y aterriza en una cifra a coste real más baja y conservadora; se diferencian por esos costes y por cómo construye cada uno las barras de timeframe superior. No afirmamos que las dos coincidan al tick, ni afirmamos que ninguna de ellas sea exactamente lo que verás en real.

Por qué intradía. Las reglas de drawdown de FTMO no esperan al cierre diario. Vigilan tu equity flotante tick a tick: si rompes −5% en el día, o −10% total, en cualquier instante — incluso en una posición abierta que luego se recupera — y la cuenta se acabó. Por eso una cifra de drawdown medida solo al cierre diario favorecería al sistema y engañaría a un trader de prop firm. Nosotros lo medimos como la regla realmente muerde: intradía.

El verdadero mínimo del portfolio — ni inflado ni optimista. Un portfolio ejecuta varios sleeves a la vez, y no todos tocan suelo en el mismo minuto. Hay dos formas deshonestas de reportar esto y una honesta:

• Demasiado pesimista: sumar la peor excursión de la historia de cada sleeve como si hubieran ocurrido todas a la vez. No es así — eso infla el drawdown hasta una cifra que el portfolio nunca vio realmente.
• Demasiado optimista: mirar solo el balance de cierre de día. Eso esconde el verdadero mínimo flotante que FTMO habría capturado.
• Lo que hacemos nosotros: tomar el mark-to-market sumado del portfolio en cada minuto, y luego leer su punto más profundo — el verdadero mínimo del portfolio por minuto. Es exactamente el mínimo flotante que una cuenta FTMO real habría mostrado, ni peor ni mejor.

Realizado vs estrés vs techo. Tres números, en orden de severidad:

• Max DD intradía realizado — lo más profundo que llegó el backtest real de 5 años: Guardian −2.21%, Balanced −2.30%, Edge −2.87%.
• Banda de estrés intradía MC-p95 — rebarajamos los retornos diarios reales en bloques de 10 días a lo largo de 20,000 caminos Monte Carlo y tomamos el peor drawdown flotante en el percentil 95: Guardian 4.1%, Balanced 5.2%, Edge 7.3%. Este es el drawdown de "mala suerte", no el típico.
• El techo publicado — la banda que prometemos que cada sistema no rebasa, fijada por encima incluso de esa cifra de estrés: Guardian <4.5%, Balanced <7%, Edge <8%. La banda de estrés cabe bajo el techo en cada sistema, y todo ello se confirma sobre un hold-out out-of-sample del 30% que el optimizador nunca vio.

Por qué esto va aparte. El backtester de cTrader no simula un challenge de prop firm — solo ejecuta la estrategia. Así que las cifras de fondeo son nuestro propio test de estrés independiente, corrido sobre los retornos de nuestro motor a coste real (los conservadores, a coste completo — no la cifra principal sin coste de cTrader), y etiquetadas como tal en todas partes. Es un modelo, no una promesa.

Cómo funciona. Tomamos el P&L diario real de cada sistema y hacemos bootstrap de 20,000 caminos de challenge (con semilla, para que la ejecución se reproduzca exactamente), remuestreando en bloques de 10 días para que el clustering real de retornos sobreviva en lugar de quedar barajado y perdido. Cada camino se pasa por las reglas de dos fases de FTMO: Fase 1 alcanzar +10%, Fase 2 alcanzar +5%, y en cada paso el test de fallo inmediato corre contra el mínimo flotante intradía — falla si algún día toca −5% o el camino llega a tocar −10% acumulado. 21 días de trading = un mes, sin límite de tiempo.

• % fondeado = la proporción de los 20,000 caminos que superan ambas fases sin rebasar nunca un límite: Guardian 100%, Balanced 100%, Edge 99.88%.
• Tiempo hasta el fondeo = la distribución de lo que tardaron los caminos que pasaron — publicamos la mediana (Guardian 9.33 mo, Balanced 6.14 mo, Edge 4.1 mo) con el rango p25/p75 alrededor.
• Payout = el retorno mensual real × el tamaño de tu cuenta × el reparto de beneficios del 80%, donde los meses en pérdida pagan €0 y hay que recuperar antes el high-water mark previo. "Mes mediano" es el mes típico, no una garantía.

Por qué Edge fondea al 99.88%, no al 100%. Edge usa la banda de drawdown más ancha (<8%) para el payout más rápido, así que una pequeña cola de caminos bootstrap con mala suerte — alrededor de 24 de los 20,000 — roza el límite intradía de FTMO antes de superar ambas fases. Lo reportamos como 99.88%, sin redondear al alza hasta 100%: un 100% de verdad se reserva para sistemas donde cada camino pasó. Esa honestidad es justamente el motivo de publicar la cifra.

• Un backtest no es operar en real. Cada cifra de aquí es un backtest o un modelo Monte Carlo sobre datos 2021–2026. Todavía no hay un track record en real de estos sistemas. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
• Arranque en frío. Un backtest corre con todo el historial ya cargado; un cBot en real arranca en frío y necesita que su historial de timeframe superior y el estado de los indicadores se calienten antes de que se armen los primeros sleeves. Por eso las primeras semanas de una ejecución en real pueden diferir de esa misma ventana dentro del backtest.
• Variación del coste del bróker. Tu spread, swap, comisión y slippage son los de tu bróker, no los nuestros. Nosotros cobramos una pila de costes conservadora y medida en la verificación, pero un libro más amplio o una peor ejecución mueve tu resultado real alrededor de las cifras publicadas — que es justamente por lo que publicamos una banda, no una única promesa.
• Unicidad por cuenta. Cada cuenta corre un pequeño desplazamiento de timing de entrada neutral en expectativa y un lote dimensionado a tu propio balance (de modo que no haya dos cuentas que operen idénticas). Eso desplaza cuándo y cuánto entras por un pelo, no el edge — pero es una razón más por la que tu curva en real aterriza alrededor de la cifra principal, no encima.

Todo lo anterior es trazable hasta site_data.json y queda corroborado por los reportes nativos de cTrader publicados. Preferimos que lo verifiques antes que confiar en nosotros — esa es toda la marca.