Que un cBot envíe una orden de mercado no significa que vaya a obtener el precio que ves en pantalla. En cTrader, Market Range fija la desviación máxima aceptable; antes de automatizarlo, conviene comprobar qué ocurre cuando el precio cabe dentro de ese límite y qué ocurre cuando no cabe.
No es una promesa de ejecución. Es una condición de aceptación. La guía de órdenes de cTrader describe una orden de mercado como una orden al mejor precio disponible y define Market Range en pips; la guía de tipos de órdenes de la SEC recuerda que una orden de mercado puede ejecutarse, pero no garantiza su precio de ejecución. Lo que suceda en una cuenta concreta seguirá dependiendo del bróker, símbolo y momento.
Primero decide qué debe hacer el cBot si no hay fill
El punto útil de Market Range no es perseguir un precio perfecto. Es forzar una decisión clara: aceptar una desviación definida o no abrir la posición. Si no hay fill aceptable, el cBot necesita una conducta escrita y comprobable: omitir la entrada, aplicar una regla de reintento ya definida o dejar constancia para revisarla después.
Esa conducta forma parte de la estrategia. No la añadas cuando el backtest ya tenga una curva atractiva. Un límite de desviación modifica los resultados posibles, así que el registro debe mostrar tanto el fill como la ausencia de fill.
Qué documenta realmente Market Range
cTrader describe Market Range como la desviación máxima, en pips, respecto al precio actual a la que puede llenarse una orden de mercado. También advierte que, si el rango está muy cerca de cero, la orden puede no llenarse porque el precio solicitado ya no esté disponible. La documentación de cTrader lo especifica aquí.
La lógica encaja con la explicación general de la SEC. Una orden de mercado suele ejecutarse cerca del bid al vender o del ask al comprar, pero el último precio negociado no tiene por qué ser el precio obtenido. Una orden límite protege otra condición: solo puede ejecutarse al precio marcado o a uno mejor, y puede quedarse sin ejecutar. La SEC distingue ambos mecanismos aquí.
Por eso, llama a las cosas por su nombre en el log. El precio solicitado y el precio de fill son campos distintos. Un registro del primero demuestra qué pidió el cBot; no demuestra qué recibió.
Una prueba pequeña y reproducible
Haz la comprobación en demo u otro entorno controlado. No intenta predecir el slippage futuro; crea una huella de cómo respondió una configuración concreta. Mantén el mismo símbolo, cuenta y volumen, y cambia un único campo cada vez.
| Caso | Qué guardar | Qué observar | Alcance de la comprobación |
|---|---|---|---|
| Referencia | Precio solicitado, volumen y Market Range | Solicitud enviada, fill o respuesta de no-fill, y precio final si lo hay | La respuesta de esa configuración concreta |
| Límite muy estrecho | La misma solicitud con poca desviación permitida | Si se impide el fill y qué respuesta devuelve la plataforma | Si el límite puede bloquear ese caso |
| Límite más amplio | La misma configuración con más desviación permitida | Resultado y diferencia entre el precio solicitado y el de fill | El intercambio observado en ese caso controlado |
| Registro completo | Hora, bróker/servidor, tipo de cuenta, símbolo y observación del spread | Solicitud y respuesta guardadas juntas | Un rastro de revisión, no una previsión de liquidez |
Incluye el valor del parámetro si el cBot lo expone. Después conserva el precio solicitado, Market Range, estado final, precio de fill cuando exista y mensaje de respuesta. No extrapoles un test exitoso a una apertura durante una noticia o con poca liquidez. La prueba solo deja visible el límite que el sistema aceptó para aquella situación.
Stop, stop-limit y orden de mercado no recorren el mismo camino
También importa el tipo de orden que activa la entrada. cTrader indica que una orden stop busca el mejor precio disponible cuando alcanza su nivel, mientras que una orden stop-limit activa una orden límite y usa un Limit range en pips tras el trigger. cTrader describe ambas rutas. La SEC coincide en el principio general: una orden stop se convierte en una orden de mercado cuando llega al precio stop; una orden límite exige su precio o uno mejor. Consulta la explicación de la SEC.
Ninguna ruta es universalmente superior. Una prioriza el intento de ejecución después del trigger; la otra impone un límite de precio y puede no ejecutar. Prueba exactamente el tipo que envía tu cBot. Validar una entrada de mercado no valida una entrada stop-limit, aunque la señal sea idéntica.
El contexto del símbolo sigue siendo imprescindible
Market Range no sustituye el resto de controles de ejecución. Documenta el contrato y las reglas de la cuenta con la lista de verificación del símbolo en cTrader, y separa señal, trigger, fill y cancelación con la guía para probar órdenes pendientes.
realbacktesting desarrolla software de trading para cTrader con un criterio sencillo: los supuestos de ejecución deben poder inspeccionarse. Su metodología muestra los supuestos de un backtest en vez de pedirte que los deduzcas de un resultado. La misma disciplina sirve aquí: un test de Market Range puede dejar constancia de un límite y una respuesta, pero no puede garantizar el próximo fill.
Preguntas frecuentes
¿Market Range fija el precio exacto de ejecución?
No. cTrader lo define como una desviación máxima permitida para una orden de mercado y advierte que un rango muy estrecho puede impedir el fill. Es un límite de aceptación, no un precio prometido. Documentación de cTrader
¿Un rango más pequeño reduce siempre el riesgo?
No necesariamente. Puede impedir un fill con una desviación que no aceptarías, pero también puede dejar la orden sin ejecutar. Lo que importa es que la respuesta del cBot ante ese no-fill esté definida y pueda revisarse.
¿Una orden stop asegura el precio del trigger?
No. La SEC dice que una orden stop pasa a ser una orden de mercado al alcanzarse su precio stop, y cTrader dice que busca el mejor precio disponible al alcanzarse el nivel. Guarda por separado el trigger, la solicitud y el fill. SEC · cTrader
La idea que no conviene olvidar
Market Range no demuestra que un cBot controle su ejecución. Solo define un límite; lo decisivo es haber probado qué hará el sistema cuando ese límite no permita el fill.