Una curva rentable no demuestra que la cuenta tuviera margen para recorrerla. Para auditar un backtest de cTrader necesitas reconstruir el margen usado, el margen libre y el nivel de margen, y después obligar al motor a decidir ante una entrada que no cabe y un stop out.
Ese detalle cambia la pregunta. Ya no basta con saber qué señal produjo el cBot. Hay que comprobar si la cuenta podía aceptarla sin concederse una capacidad que no tenía.
Empieza por intentar abrir un trade imposible
La prueba más clara es una orden que excede por poco el margen libre disponible. Si el backtest la acepta, el resto del informe puede contener exposición imposible aunque su balance parezca normal.
Construye primero un escenario corto. Abre posiciones solapadas con especificaciones conocidas y prepara otra orden cuyo volumen requiera más margen del disponible. Conserva estos datos:
- volumen solicitado y símbolo;
- margen requerido según la especificación guardada;
- balance, P&L no realizado y equity antes de enviar la orden;
- margen usado y margen libre;
- respuesta exacta del motor.
No busques un mensaje concreto de error. Busca una decisión reproducible. Si el motor rechaza la entrada, el log debe explicar por qué. Si la acepta y tu cálculo independiente dice que no cabía, ya has localizado una limitación que debe acompañar cualquier resultado posterior.
Reducir el capital inicial no sustituye este escenario. Cambia los porcentajes de retorno y drawdown, pero no demuestra que existan rechazo por falta de margen, conversión a la divisa de la cuenta o cierre forzoso.
El libro de margen que debe acompañar al informe
El margen es la garantía que queda reservada para mantener exposición abierta; no es una comisión. Su efecto aparece en la ruta de órdenes, aunque el sistema de señales sea idéntico.
El glosario actual de cTrader sobre operativa conecta las tres magnitudes básicas:
used margin = sum of margin reserved by open positions
free margin = equity - used margin
margin level = (equity - estimated closing commission) / used margin × 100%En un instrumento con apalancamiento fijo sencillo, el margen de posición parte del volumen dividido por el apalancamiento y se expresa en la divisa de depósito. En la práctica mandan la configuración del símbolo y del broker. Por eso el dato utilizado debe viajar junto al run.
| Dato guardado | Qué permite comprobar |
|---|---|
| Timestamp, símbolo y lado | La cotización y la especificación aplicables |
| Volumen abierto | La exposición que consume margen |
| Apalancamiento o tasa de margen | La garantía exigida al trade |
| Conversión a divisa de cuenta | El cálculo cuando cotización y depósito no coinciden |
| Balance y P&L flotante | La equity disponible antes de decidir |
| Margen usado y margen libre | Si cabe otra entrada |
| Nivel y umbral de stop out | Si toca reducir exposición |
| Acción final | Aceptación, rechazo, cierre parcial o cierre completo |
Haz el cálculo sobre toda la cuenta. En un portfolio, probar cada estrategia por separado esconde la coincidencia temporal. Varias posiciones válidas en aislamiento pueden agotar juntas el margen libre.
FTMO mantiene especificaciones vigentes por símbolo y tipo de cuenta con campos de margen y apalancamiento. Son condiciones externas y pueden cambiar. Guarda una captura fechada o una exportación del run; una cifra recordada no sirve como evidencia.
Después fuerza el cierre que el informe preferiría evitar
Un stop out se activa cuando el nivel de margen cae hasta el umbral definido por el broker. cTrader documenta en sus condiciones de trading dos mecánicas: fair y smart.
El fair stop out cierra por completo la posición que más margen utiliza. El smart stop out reduce solo el volumen necesario de la posición con mayor consumo para devolver la cuenta por encima del umbral. No dejan la misma secuencia. Cambian costes, exposición y las señales que llegan después.
Prepara un recorrido sintético o un tramo histórico controlado con más de una posición. Haz que la equity se acerque al umbral y cambia qué trade concentra el mayor margen. El registro debe contestar, sin depender de una captura:
- ¿En qué estado de cuenta se activó el umbral?
- ¿Qué posición eligió el motor?
- ¿La cerró entera o redujo su volumen?
- ¿El cBot calculó las señales siguientes sobre el estado ya corregido?
El modo visual ayuda a observar. El log y el libro independiente son los que permiten verificar. Si no coinciden, etiqueta el backtest como no restringido por margen o añade una simulación externa capaz de modificar la ruta de operaciones.
Qué sabemos de cTrader y qué hay que volver a probar
No conviene convertir una respuesta antigua ni una ausencia en la interfaz en una certeza permanente. La versión instalada debe pasar el test adverso.
La guía oficial actual para hacer un backtest de un cBot enumera capital inicial, comisión, datos históricos y spread entre sus ajustes. No documenta un control de apalancamiento o stop out. Además, en un hilo de la comunidad de cTrader de 2022, un representante de la plataforma indicó que el margen no se consideraba en backtesting.
La fecha importa. Esa respuesta describe el comportamiento comunicado en 2022, no una garantía eterna sobre cada build posterior. La conclusión defendible es otra: la curva no basta para inferir cómo trató el motor el margen. Compruébalo en tu versión con los dos escenarios anteriores.
Aquí conecta el análisis de por qué FTMO Swing y Standard cambian un backtest. Elegir la cuenta fija una condición. El libro de margen demuestra si esa condición llegó a limitar las órdenes.
Una cuenta prop tiene dos límites distintos
Las reglas de pérdida de una prop firm y las reglas de margen del broker no son lo mismo. Un sistema puede evitar el stop out y aun cruzar una restricción de equity. También puede respetar esa restricción y quedarse sin margen libre para la siguiente entrada.
El modelo de fondeo coloca el recorrido de equity junto a las restricciones de cuenta. Para una evaluación real, la prop firm sigue siendo la fuente de sus reglas vigentes. El broker o la plataforma gobierna las especificaciones de los símbolos y la mecánica de cierre forzoso.
realbacktesting es un estudio de software de trading para cTrader que trabaja con pruebas inspeccionables y reproducibles. La metodología publicada expone datos, ejecución, costes y validación para que otro trader pueda discutir el resultado. La auditoría de margen añade una pieza más: demostrar que la cuenta tenía capacidad para ejecutar la ruta mostrada.
El límite honesto de esta auditoría
Superar la auditoría confirma que las órdenes probadas respetaron las especificaciones guardadas y el método de cierre forzoso elegido. No confirma rentabilidad futura, liquidez futura ni la permanencia de las condiciones de una prop firm.
Tampoco arregla una estrategia sobreajustada. El realismo de margen puede eliminar trades imposibles; no crea edge. Repite el diagnóstico cuando cambien el broker, el tipo de cuenta, una especificación o el build de cTrader.
Preguntas habituales
¿Todos los backtests de cTrader calculan el margen?
No lo des por hecho. La documentación actual no expone controles de apalancamiento o stop out, y la respuesta fechada de 2022 decía que entonces no se consideraba. Comprueba tu build con una orden que exceda el margen libre y un libro independiente.
¿Margen y drawdown miden lo mismo?
No. El drawdown mide una caída de balance o equity. El margen mide la garantía reservada por la exposición y puede bloquear o cerrar trades sin coincidir con una regla de pérdida de la prop firm.
¿Puedo imitar menor apalancamiento con menos capital inicial?
No. Ese cambio no reproduce requisitos por símbolo, conversión de divisa, rechazo de órdenes ni el método de stop out configurado por el broker.
¿Qué datos de margen necesita una prueba prop?
Usa el tipo de cuenta objetivo y la especificación vigente de cada instrumento, guardados junto al run. Un único ratio recordado no describe un portfolio con varios activos.
Veredicto
Si el backtest no puede justificar por qué una orden cabía, todavía no ha demostrado que la cuenta pudiera colocarla.