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Volatilidad de Hang Seng (HK50) por hora, día y mes
Cuándo se mueve Hang Seng (HK50), cuánto y qué días: medido sobre 453 días de datos reales de un minuto de nuestro feed del bróker, del 2024-12-16 al 2026-10-30. Estadística descriptiva del pasado, no una previsión.
Volatilidad por hora
En los últimos 12 meses, la hora con el rango medio más amplio en Hang Seng (HK50) fue 01:00–02:00 UTC (70,6 pb), y la más tranquila 11:00–12:00 UTC (19,9 pb): 3,5 veces menor.
Rango medio de cada vela de una hora, en puntos básicos del precio. Las horas sin precios en nuestro feed no se dibujan.
Tabla: rango por hora, UTC, últimos 12 meses
| Hora (UTC) | Media, pb | Mediana, pb | Horas medidas |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 70,6 | 67,7 | 85 |
| 02:00 | 67,1 | 60,6 | 85 |
| 03:00 | 46,3 | 38,6 | 84 |
| 05:00 | 46,5 | 42,3 | 81 |
| 06:00 | 40,0 | 35,6 | 81 |
| 07:00 | 34,7 | 31,4 | 81 |
| 08:00 | 22,9 | 20,8 | 81 |
| 09:00 | 22,4 | 19,1 | 81 |
| 10:00 | 22,1 | 19,4 | 81 |
| 11:00 | 19,9 | 15,9 | 81 |
| 12:00 | 22,0 | 17,7 | 81 |
| 13:00 | 27,6 | 23,2 | 81 |
| 14:00 | 47,8 | 43,0 | 81 |
| 15:00 | 47,8 | 42,9 | 81 |
| 16:00 | 34,8 | 30,1 | 81 |
| 17:00 | 27,8 | 26,6 | 81 |
| 18:00 | 29,9 | 23,9 | 81 |
Día de la semana
El viernes tiene el rango diario medio más amplio (1,91 %) y el martes el más estrecho (1,79 %). Solo Lunes, Jueves muestra un retorno medio de apertura a cierre distinguible de cero con un 95 % de confianza (marcado con •). Aun así es una medición sobre pocos años: revisa la tabla año a año antes de sacar conclusiones.
| Día | Rango medio | Apertura → cierre, media ± IC 95 % | Días alcistas | Días |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 1,84 % | +0,272 % ± 0,249 • | 67,0 % | 91 |
| Martes | 1,79 % | +0,051 % ± 0,217 | 50,5 % | 91 |
| Miércoles | 1,80 % | −0,038 % ± 0,259 | 39,3 % | 89 |
| Jueves | 1,87 % | −0,238 % ± 0,206 • | 42,9 % | 91 |
| Viernes | 1,91 % | +0,012 % ± 0,267 | 57,1 % | 91 |
Retorno medio de apertura a cierre, año a año (%)
| Año | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | −0,595 | +0,885 | −0,240 | +0,642 | +0,615 |
| 2025 | +0,182 | +0,159 | +0,081 | −0,085 | −0,026 |
| 2026 | +0,451 | −0,099 | −0,170 | −0,444 | +0,027 |
Estacionalidad mensual
No se muestra: el feed tiene menos de tres años completos de datos homogéneos para este mercado, demasiado pocos para decir algo de un mes del calendario.
Sesiones de mercado
Qué parte del rango del día ocurre dentro de cada sesión, en los últimos 12 meses. Las sesiones se solapan, así que los porcentajes no suman 100 %. Una sesión sin precios en nuestro feed no aparece.
| Sesión | Rango medio | Parte mediana del rango del día | Días |
|---|---|---|---|
| Tokio 09:00–15:00 hora de Tokio | 124,5 pb | 78 % | 242 |
| Londres 08:00–16:30 hora de Londres | 98,5 pb | 56 % | 242 |
| Nueva York 08:00–17:00 hora de Nueva York | 92,7 pb | 55 % | 242 |
Volatilidad en el último año
ATR (14) en porcentaje del precio, un punto por día de mercado.
Cómo se mide
- Precios bid de un minuto del feed del bróker de cTrader que usamos en nuestros propios backtests: 453 días completos, del 2024-12-16 al 2026-10-30. El feed de este mercado cambió el 2024-12-16, así que solo se usan los datos desde entonces.
- Un día es el del bróker: cierra a las 17:00 de Nueva York, como en cTrader. Los días incompletos (festivos) se excluyen.
- Rango = máximo − mínimo del periodo, en proporción a su precio de apertura. 1 pb (punto básico) = 0,01 %. El ATR es el rango verdadero medio de 14 días de Wilder.
- El perfil horario se mide en UTC y se guarda por separado para el horario de verano y de invierno de EE. UU., para que las horas en tu zona horaria sean correctas todo el año.
- Se actualiza cada día tras la sincronización de datos. Son estadísticas descriptivas del pasado: no son una previsión ni una señal de trading.